PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKT с GS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKT с GS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Income Trust (BKT) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).

BKT управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности BKT и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Income Trust (BKT) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKT и GS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKT
BlackRock Income Trust		-1.18%5.92%3.33%7.69%-21.51%-0.44%7.36%14.91%-2.59%2.58%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		-1.62%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%

Доходность по периодам

С начала года, BKT показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у GS с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции BKT уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 1.15% против 20.79% соответственно.

BKT

1 день
0.76%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-0.69%
1 год
-0.79%
3 года*
3.79%
5 лет*
-2.18%
10 лет*
1.15%

GS

1 день
1.68%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
10.63%
1 год
60.09%
3 года*
41.45%
5 лет*
24.24%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Income Trust

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с BKT:
BKT с SCHGBKT с SPYBKT с BTZBKT с XLKQ.LBKT с VOOBKT с VPUBKT с VYM
Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с XLFGS с MNST

Доходность на риск

BKT vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKT
Ранг доходности на риск BKT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKT: 55
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKT c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Trust (BKT) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKTGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

1.88

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

2.41

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.34

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

3.13

-3.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.20

9.91

-10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKT vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKT на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKT и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKTGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

1.88

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.88

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.70

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.31

-0.18

Корреляция

Корреляция между BKT и GS составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKT и GS

Дивидендная доходность BKT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности GS в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKT
BlackRock Income Trust		9.90%9.53%9.19%8.69%8.35%7.31%6.80%6.82%6.48%5.15%5.09%5.89%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.80%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%

Просадки

Сравнение просадок BKT и GS

Максимальная просадка BKT за все время составила -48.86%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKT и GS.

Загрузка...

Показатели просадок

BKTGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.86%

-78.84%

+29.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-19.42%

+13.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.70%

-32.84%

-2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

-48.75%

+13.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.54%

-11.39%

-7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-22.75%

+8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

6.13%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BKT и GS

Текущая волатильность для BlackRock Income Trust (BKT) составляет 2.71%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что BKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKTGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

9.60%

-6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

21.73%

-17.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

32.15%

-24.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.26%

27.69%

-16.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.70%

29.71%

-20.01%