PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKSY с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKSY с BIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BKSY (BlackSky Technology Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 5 years, BKSY returned -23.09%/yr vs 3.50%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BKSY и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackSky Technology Inc. (BKSY) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKSY показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.92%.

BKSY

1 день
-11.69%
1 месяц
-25.41%
6 месяцев
-24.17%
С начала года
14.45%
1 год
-17.37%
3 года*
11.79%
5 лет*
-23.09%
10 лет*
—

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.78%
С начала года
1.92%
1 год
3.81%
3 года*
4.58%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKSY и BIL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BKSY
BlackSky Technology Inc.		14.45%73.77%-3.66%-9.09%-65.70%-57.12%7.38%0.52%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.92%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%0.03%

Correlation

The correlation between BKSY and BIL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackSky Technology Inc.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с BKSY:
BKSY с PLBKSY с RKLBBKSY с SPIRBKSY с NTGRBKSY с SPCEBKSY с SPYBKSY с SATL
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TBILBIL с TFLOBIL с SHY

Доходность на риск

BKSY vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKSY
Ранг доходности на риск BKSY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKSY c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackSky Technology Inc. (BKSY) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKSYBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
19.02

-19.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
153.14

-152.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

69.35

-68.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

349.26

-349.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

2,476.82

-2,477.36

BKSY vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKSY на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKSY и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKSY и BIL

Максимальная просадка BKSY за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSY и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKSYBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.61%

-0.78%

-95.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.46%

-0.01%

-58.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.75%

-0.01%

-74.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.04%

-0.08%

-95.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.10%

0.00%

-82.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.28%

-0.26%

-65.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.14%

0.00%

+32.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BKSY и BIL

BlackSky Technology Inc. (BKSY) имеет более высокую волатильность в 24.41% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BKSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKSYBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.41%

0.07%

+24.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.01%

0.14%

+81.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.28%

0.20%

+106.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.04%

0.26%

+99.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.61%

0.26%

+88.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKSY и BIL

BKSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.81%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
BKSY
BlackSky Technology Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKSY and BIL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKSY has higher volatility (24.41%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, BKSY dropped -96.61% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.02 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKSY и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор