PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKSE с SAWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKSE с SAWS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) and SAWS (AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. BKSE is passively managed, while SAWS is actively managed. Over the past year, BKSE returned 31.49% vs 19.49% for SAWS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BKSE charges 0.04%/yr vs 0.55%/yr for SAWS.

Доходность

Сравнение доходности BKSE и SAWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKSE показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у SAWS с доходностью 10.91%.

BKSE

1 день
-2.14%
1 месяц
-1.02%
С начала года
11.75%
6 месяцев
10.64%
1 год
31.49%
3 года*
16.44%
5 лет*
6.65%
10 лет*
—

SAWS

1 день
-1.63%
1 месяц
-2.48%
С начала года
10.91%
6 месяцев
11.76%
1 год
19.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKSE и SAWS

2026 (YTD)20252024
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		11.75%13.09%0.68%
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		10.91%7.26%3.52%

Correlation

The correlation between BKSE and SAWS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.87

The correlation between BKSE and SAWS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKSE и SAWS

Секторы
BKSE
SAWS

Технологии

16.8%
15.1%

Финансовые услуги

16.4%
14.2%

Промышленность

15.4%
27.7%

Потребительский циклический сектор

13.3%
9.1%

Здравоохранение

11.4%
18.3%

Энергетика

7.0%
4.6%

Недвижимость

6.6%

-

Сырьевые материалы

4.5%
3.6%

Коммунальные услуги

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%
7.5%

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Технологии

BKSE
16.8%
SAWS
15.1%

Финансовые услуги

BKSE
16.4%
SAWS
14.2%

Промышленность

BKSE
15.4%
SAWS
27.7%

Потребительский циклический сектор

BKSE
13.3%
SAWS
9.1%

Здравоохранение

BKSE
11.4%
SAWS
18.3%

Энергетика

BKSE
7.0%
SAWS
4.6%

Недвижимость

BKSE
6.6%
SAWS

-

Сырьевые материалы

BKSE
4.5%
SAWS
3.6%

Коммунальные услуги

BKSE
3.4%
SAWS

-

Потребительский защитный сектор

BKSE
3.2%
SAWS
7.5%

Коммуникационные услуги

BKSE
2.2%
SAWS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF

Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с SCHABKSE с CALFBKSE с VIOGBKSE с PSCD
Часто сравнивают с SAWS:
SAWS с LODISAWS с RZGSAWS с SAWGSAWS с ESMLSAWS с SMMVSAWS с RFGSAWS с JPSE

Доходность на риск

BKSE vs. SAWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SAWS
Ранг доходности на риск SAWS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKSE c SAWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKSESAWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.07

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.68

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

1.91

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

6.19

+5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKSE vs. SAWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKSE на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа SAWS равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKSE и SAWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKSESAWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.07

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.57

+0.15

Просадки

Сравнение просадок BKSE и SAWS

Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, что больше максимальной просадки SAWS в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и SAWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKSESAWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.08%

-22.04%

-7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-10.23%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-2.99%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-5.60%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.16%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BKSE и SAWS

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) имеют волатильность 4.80% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKSESAWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.82%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

13.82%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

18.22%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

21.04%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

21.04%

+1.26%

Сравнение комиссий BKSE и SAWS

BKSE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SAWS в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKSE и SAWS

Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности SAWS в 0.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.18%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		0.02%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKSE and SAWS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAWS has higher volatility (4.82%) compared to BKSE (4.80%). In terms of maximum drawdown, BKSE dropped -29.08% vs SAWS's -22.04%.

On 1-year performance, BKSE leads with 31.49% vs 19.49% for SAWS. On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKSE has performed better with a 31.49% return vs 19.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for SAWS.

BKSE has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.02% for SAWS.

They also come from different issuers: BNY Mellon and AAM. Their fees differ too: 0.04% for BKSE and 0.55% for SAWS.

BKSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKSE и SAWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор