PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKSE с BKDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKSE с BKDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) and BKDV (BNY Mellon Dynamic Value ETF) are both exchange-traded funds - BKSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Index, while BKDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BNY Mellon. BKSE is passively managed, while BKDV is actively managed. Over the past year, BKSE returned 34.31% vs 31.29% for BKDV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BKSE charges 0.04%/yr vs 0.60%/yr for BKDV.

Доходность

Сравнение доходности BKSE и BKDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKSE показывает доходность 14.19%, а BKDV немного выше – 14.89%.

BKSE

1 день
1.03%
1 месяц
2.24%
С начала года
14.19%
6 месяцев
12.98%
1 год
34.31%
3 года*
18.21%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—

BKDV

1 день
1.09%
1 месяц
4.29%
С начала года
14.89%
6 месяцев
16.43%
1 год
31.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKSE и BKDV

2026 (YTD)20252024
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		14.19%13.09%1.14%
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		14.89%18.58%-0.91%

Correlation

The correlation between BKSE and BKDV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2024 г.

0.87

The correlation between BKSE and BKDV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKSE и BKDV

Секторы
BKSE
BKDV

Технологии

16.8%
13.5%

Финансовые услуги

16.4%
23.6%

Промышленность

15.4%
15.4%

Потребительский циклический сектор

13.3%
7.2%

Здравоохранение

11.4%
14.4%

Энергетика

7.0%
8.3%

Недвижимость

6.6%
1.2%

Сырьевые материалы

4.5%
4.0%

Коммунальные услуги

3.4%
1.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.8%

Коммуникационные услуги

2.2%
7.1%

Технологии

BKSE
16.8%
BKDV
13.5%

Финансовые услуги

BKSE
16.4%
BKDV
23.6%

Промышленность

BKSE
15.4%
BKDV
15.4%

Потребительский циклический сектор

BKSE
13.3%
BKDV
7.2%

Здравоохранение

BKSE
11.4%
BKDV
14.4%

Энергетика

BKSE
7.0%
BKDV
8.3%

Недвижимость

BKSE
6.6%
BKDV
1.2%

Сырьевые материалы

BKSE
4.5%
BKDV
4.0%

Коммунальные услуги

BKSE
3.4%
BKDV
1.4%

Потребительский защитный сектор

BKSE
3.2%
BKDV
3.8%

Коммуникационные услуги

BKSE
2.2%
BKDV
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

BNY Mellon Dynamic Value ETF

Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с SCHABKSE с CALFBKSE с VIOGBKSE с PSCD
Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BDIVBKDV с AMALBKDV с BKUIBKDV с BKCIBKDV с SEIVBKDV с BKMCBKDV с BKAG

Доходность на риск

BKSE vs. BKDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKSE c BKDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKSEBKDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.65

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.71

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

4.72

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

17.38

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKSE vs. BKDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKSE на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKDV равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKSE и BKDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKSEBKDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.65

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.35

-0.61

Просадки

Сравнение просадок BKSE и BKDV

Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, что больше максимальной просадки BKDV в -15.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и BKDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKSEBKDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.08%

-15.49%

-13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-6.65%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-2.38%

-6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.80%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BKSE и BKDV

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что BKSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKSEBKDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.45%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

9.09%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

11.87%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

15.67%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

15.67%

+6.62%

Сравнение комиссий BKSE и BKDV

BKSE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BKDV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKSE и BKDV

Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности BKDV в 0.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.54%0.62%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.15%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%

Часто задаваемые вопросы

BKSE and BKDV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKSE has higher volatility (4.38%) compared to BKDV (3.45%). In terms of maximum drawdown, BKSE dropped -29.08% vs BKDV's -15.49%.

On 1-year performance, BKSE leads with 34.31% vs 31.29% for BKDV. On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKDV has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKSE has performed better with a 34.31% return vs 31.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for BKDV.

BKSE has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.54% for BKDV.

BKSE is categorized as Small Cap Growth Equities, while BKDV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.04% for BKSE and 0.60% for BKDV.

BKDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKSE и BKDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор