PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKSE с BKDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKSE с BKDV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV).

BKSE и BKDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKSE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. BKDV - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 1 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BKSE и BKDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKSE и BKDV

2026 (YTD)20252024
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		2.45%13.09%1.14%
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		2.55%18.58%-0.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKSE показывает доходность 2.45%, а BKDV немного выше – 2.55%.

BKSE

1 день
0.51%
1 месяц
-2.97%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.55%
1 год
23.09%
3 года*
14.03%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—

BKDV

1 день
0.34%
1 месяц
-3.53%
С начала года
2.55%
6 месяцев
7.74%
1 год
18.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

BNY Mellon Dynamic Value ETF

Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с CALFBKSE с ISCBBKSE с SPYBKSE с VIOGBKSE с SCHA
Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BKMCBKDV с BKCIBKDV с AMALBKDV с SEIVBKDV с BKAGBKDV с BKIEBKDV с BKUI

Сравнение комиссий BKSE и BKDV

BKSE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BKDV в 0.60%.

BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Доходность на риск

BKSE vs. BKDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKSE c BKDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKSEBKDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.11

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.58

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.52

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

6.67

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKSE vs. BKDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKSE на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKDV равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKSE и BKDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKSEBKDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.11

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.89

-0.23

Корреляция

Корреляция между BKSE и BKDV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKSE и BKDV

Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности BKDV в 0.60%

TTM202520242023202220212020
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.28%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.60%0.62%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKSE и BKDV

Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, что больше максимальной просадки BKDV в -15.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и BKDV.

Загрузка...

Показатели просадок

BKSEBKDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.08%

-15.49%

-13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-12.07%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-4.37%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-2.60%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.76%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BKSE и BKDV

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что BKSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKSEBKDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

4.53%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

9.09%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.84%

16.86%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

16.03%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

16.03%

+6.43%