Сравнение BKR с RJF
BKR (Baker Hughes Company) and RJF (Raymond James Financial, Inc.) are both stocks. BKR operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while RJF operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, BKR returned 22.39%/yr vs 13.66%/yr for RJF. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKR и RJF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKR показывает доходность 39.64%, что значительно выше, чем у RJF с доходностью -3.17%.
BKR
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 39.64%
- 6 месяцев
- 35.70%
- 1 год
- 64.52%
- 3 года*
- 30.72%
- 5 лет*
- 22.39%
- 10 лет*
- —
RJF
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение доходности по годам BKR и RJF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKR Baker Hughes Company | 39.64% | 13.39% | 23.11% | 18.58% | 25.96% | 19.03% | -15.15% | 23.01% | -30.43% | -21.62% |
RJF Raymond James Financial, Inc. | -3.17% | 4.74% | 40.83% | 6.12% | 8.32% | 59.48% | 8.70% | 22.80% | -15.65% | 9.72% |
Correlation
The correlation between BKR and RJF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2017 г. | 0.42 |
The correlation between BKR and RJF shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BKR:
$62.89B
RJF:
$30.93B
BKR:
$3.14
RJF:
$10.55
BKR:
20.13
RJF:
14.63
BKR:
0.11
RJF:
1.25
BKR:
2.25
RJF:
1.92
BKR:
$27.89B
RJF:
$16.35B
BKR:
$6.57B
RJF:
$6.99B
BKR:
$4.20B
RJF:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKR vs. RJF — Ранг доходности на риск
BKR
RJF
Сравнение BKR c RJF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baker Hughes Company (BKR) и Raymond James Financial, Inc. (RJF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKR | RJF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.06 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 0.27 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 0.57 | +11.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKR и RJF
Максимальная просадка BKR за все время составила -75.38%, что больше максимальной просадки RJF в -69.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKR и RJF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKR | RJF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.38% | -69.68% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -19.64% | +2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.00% | -28.12% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.53% | -32.11% | -14.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -11.61% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.66% | -14.62% | -10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 9.34% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKR и RJF
Baker Hughes Company (BKR) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Raymond James Financial, Inc. (RJF) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что BKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RJF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKR | RJF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 7.64% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.84% | 19.52% | +5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.14% | 24.66% | +8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.09% | 28.04% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.20% | 30.95% | +9.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKR и RJF
Дивидендная доходность BKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности RJF в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKR Baker Hughes Company | 1.46% | 2.02% | 2.05% | 2.28% | 2.47% | 2.99% | 3.45% | 2.81% | 3.35% | 56.42% | 0.00% | 0.00% |
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.35% | 1.25% | 0.87% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKR и RJF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baker Hughes Company и Raymond James Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKR и RJF
BKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baker Hughes Company сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 6.59B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
RJF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -3.74B при выручке в 4.26B, что соответствует валовой рентабельности в -87.6%.
BKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baker Hughes Company сообщила об операционной прибыли в 809.00M при выручке в 6.59B, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
RJF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -728.00M при выручке в 4.26B, что соответствует операционной рентабельности -17.1%.
BKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baker Hughes Company сообщила о чистой прибыли в 930.00M при выручке в 6.59B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
RJF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 544.00M при выручке в 4.26B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
BKR and RJF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKR has higher volatility (11.29%) compared to RJF (7.64%). In terms of maximum drawdown, BKR dropped -75.38% vs RJF's -69.68%.
BKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKR и RJF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор