PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKR с CSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BKR с CSL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BKR (Baker Hughes Company) and CSL (Carlisle Companies Incorporated) are both stocks. BKR operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 5 years, BKR returned 22.39%/yr vs 13.87%/yr for CSL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BKR и CSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baker Hughes Company (BKR) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKR показывает доходность 39.64%, что значительно выше, чем у CSL с доходностью 8.12%.

BKR

1 день
-0.54%
1 месяц
-1.53%
С начала года
39.64%
6 месяцев
35.70%
1 год
64.52%
3 года*
30.72%
5 лет*
22.39%
10 лет*
—

CSL

1 день
0.82%
1 месяц
4.26%
С начала года
8.12%
6 месяцев
4.47%
1 год
-2.49%
3 года*
14.36%
5 лет*
13.87%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKR и CSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKR
Baker Hughes Company		39.64%13.39%23.11%18.58%25.96%19.03%-15.15%23.01%-30.43%-21.62%
CSL
Carlisle Companies Incorporated		8.12%-12.26%19.14%34.26%-4.08%60.64%-1.96%63.10%-10.31%18.05%

Correlation

The correlation between BKR and CSL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2017 г.

0.32

The correlation between BKR and CSL shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKR:

$62.89B

CSL:

$14.13B

EPS

BKR:

$3.14

CSL:

$17.08

Коэффициент P/E

BKR:

20.13

CSL:

20.13

Коэффициент PEG

BKR:

0.11

CSL:

0.52

Коэффициент P/S

BKR:

2.25

CSL:

2.93

Коэффициент P/B

BKR:

2.85

CSL:

8.55

Общая выручка (12 мес.)

BKR:

$27.89B

CSL:

$4.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

BKR:

$6.57B

CSL:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

BKR:

$4.20B

CSL:

$1.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baker Hughes Company

Carlisle Companies Incorporated

Часто сравнивают с BKR:
BKR с SLBBKR с HALBKR с SPYBKR с VOOBKR с SGDMBKR с OIL.NSBKR с KMI
Часто сравнивают с CSL:
CSL с NVTCSL с URICSL с LECOCSL с SPYCSL с ROPCSL с GGGCSL с VOO

Доходность на риск

BKR vs. CSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKR
Ранг доходности на риск BKR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CSL
Ранг доходности на риск CSL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKR c CSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baker Hughes Company (BKR) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKRCSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
-0.14

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
0.05

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.01

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

-0.16

+4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

-0.27

+12.05

BKR vs. CSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKR на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа CSL равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKR и CSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKR и CSL

Максимальная просадка BKR за все время составила -75.38%, что больше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKR и CSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKRCSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.38%

-64.56%

-10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-31.67%

+14.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.00%

-37.72%

+9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.53%

-37.72%

-8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-27.08%

+18.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.66%

-12.32%

-12.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

18.90%

-13.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BKR и CSL

Baker Hughes Company (BKR) и Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеют волатильность 11.29% и 10.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKRCSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

10.87%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.84%

24.85%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.14%

36.22%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.09%

30.81%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.20%

29.68%

+10.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKR и CSL

Дивидендная доходность BKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности CSL в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKR
Baker Hughes Company		1.46%2.02%2.05%2.28%2.47%2.99%3.45%2.81%3.35%56.42%0.00%0.00%
CSL
Carlisle Companies Incorporated		1.28%1.31%1.00%1.02%1.09%0.86%1.31%1.11%1.53%1.27%1.18%1.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKR и CSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baker Hughes Company и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
6.59B
1.05B
(BKR) Общая выручка
(CSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BKR и CSL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Baker Hughes Company и Carlisle Companies Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
22.8%
0
Активы портфеля
BKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baker Hughes Company сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 6.59B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

CSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baker Hughes Company сообщила об операционной прибыли в 809.00M при выручке в 6.59B, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.

CSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

BKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baker Hughes Company сообщила о чистой прибыли в 930.00M при выручке в 6.59B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

CSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

BKR and CSL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKR has higher volatility (11.29%) compared to CSL (10.87%). In terms of maximum drawdown, BKR dropped -75.38% vs CSL's -64.56%.

BKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKR и CSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор