PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKMC с BKSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKMC с BKSE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) and BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Index, while BKSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKMC returned 7.49%/yr vs 6.65%/yr for BKSE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BKMC и BKSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKMC показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у BKSE с доходностью 11.75%.

BKMC

1 день
-2.24%
1 месяц
-0.91%
С начала года
9.44%
6 месяцев
8.56%
1 год
21.32%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

BKSE

1 день
-2.14%
1 месяц
-1.02%
С начала года
11.75%
6 месяцев
10.64%
1 год
31.49%
3 года*
16.44%
5 лет*
6.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKMC и BKSE

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		9.44%8.74%13.78%17.50%-16.03%23.83%45.93%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		11.75%13.09%9.56%22.37%-18.44%16.18%55.56%

Correlation

The correlation between BKMC and BKSE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.95

The correlation between BKMC and BKSE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKMC и BKSE

Секторы
BKMC
BKSE

Промышленность

22.9%
15.4%

Технологии

16.2%
16.8%

Финансовые услуги

12.4%
16.4%

Здравоохранение

11.4%
11.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
13.3%

Недвижимость

7.6%
6.6%

Сырьевые материалы

4.6%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.2%

Энергетика

3.3%
7.0%

Коммунальные услуги

2.4%
3.4%

Промышленность

BKMC
22.9%
BKSE
15.4%

Технологии

BKMC
16.2%
BKSE
16.8%

Финансовые услуги

BKMC
12.4%
BKSE
16.4%

Здравоохранение

BKMC
11.4%
BKSE
11.4%

Потребительский циклический сектор

BKMC
9.1%
BKSE
13.3%

Недвижимость

BKMC
7.6%
BKSE
6.6%

Сырьевые материалы

BKMC
4.6%
BKSE
4.5%

Потребительский защитный сектор

BKMC
4.3%
BKSE
3.2%

Коммуникационные услуги

BKMC
3.5%
BKSE
2.2%

Энергетика

BKMC
3.3%
BKSE
7.0%

Коммунальные услуги

BKMC
2.4%
BKSE
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с IJHBKMC с SCHD
Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с SCHABKSE с CALFBKSE с VIOGBKSE с PSCD

Доходность на риск

BKMC vs. BKSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKMC c BKSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKMCBKSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.78

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.59

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.36

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

11.70

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKMC vs. BKSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKMC на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKSE равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKMC и BKSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKMCBKSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.78

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.31

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.72

+0.08

Просадки

Сравнение просадок BKMC и BKSE

Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и BKSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKMCBKSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-29.08%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-9.40%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-26.76%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-29.08%

+4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-2.23%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-9.05%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.70%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BKMC и BKSE

Текущая волатильность для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) составляет 4.46%, в то время как у BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что BKMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKMCBKSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.80%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

12.12%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

17.72%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

21.45%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

22.30%

-3.13%

Сравнение комиссий BKMC и BKSE

И BKMC, и BKSE имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKMC и BKSE

Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности BKSE в 1.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.40%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.18%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, BKMC and BKSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKSE has higher volatility (4.80%) compared to BKMC (4.46%). In terms of maximum drawdown, BKMC dropped -25.02% vs BKSE's -29.08%.

On 5-year performance, BKMC leads with 7.49% vs 6.65% for BKSE. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, BKMC has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKMC has performed better with a 7.49% return vs 6.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKMC and BKSE have the same expense ratio: 0.04% per year.

BKMC has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.18% for BKSE.

BKMC is categorized as Mid Cap Growth Equities, while BKSE is Small Cap Growth Equities. BKMC tracks Morningstar US Mid Cap Index, while BKSE tracks Morningstar US Small Cap Index.

BKSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKMC и BKSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор