PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKMC с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKMC с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

BKMC и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKMC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BKMC и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKMC и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		2.04%8.74%13.78%17.50%-16.03%23.83%48.62%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

С начала года, BKMC показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

BKMC

1 день
0.78%
1 месяц
-5.83%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.84%
1 год
17.25%
3 года*
12.70%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с IJHBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с SPY
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий BKMC и BKIE

И BKMC, и BKIE имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

BKMC vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKMC c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKMCBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.56

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.13

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.36

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

9.18

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKMC vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKMC на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа BKIE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKMC и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKMCBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.56

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.59

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.88

-0.12

Корреляция

Корреляция между BKMC и BKIE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKMC и BKIE

Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM202520242023202220212020
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.51%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%

Просадки

Сравнение просадок BKMC и BKIE

Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

BKMCBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-28.19%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-11.41%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-28.19%

+3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-6.58%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-5.04%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.94%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BKMC и BKIE

Текущая волатильность для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) составляет 6.02%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что BKMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKMCBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

7.26%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

11.15%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

17.14%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

15.99%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

16.31%

+2.97%