PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKMC с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKMC с BKGI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI).

BKMC и BKGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKMC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. BKGI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 2 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BKMC и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKMC и BKGI

2026 (YTD)2025202420232022
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		2.04%8.74%13.78%17.50%3.60%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		10.64%37.53%12.35%9.72%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, BKMC показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у BKGI с доходностью 10.64%.

BKMC

1 день
0.78%
1 месяц
-5.83%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.84%
1 год
17.25%
3 года*
12.70%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

BKGI

1 день
0.20%
1 месяц
-3.23%
С начала года
10.64%
6 месяцев
15.16%
1 год
32.13%
3 года*
21.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с IJHBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с SPY
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA

Сравнение комиссий BKMC и BKGI

BKMC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BKGI в 0.65%.

BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Доходность на риск

BKMC vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKMC c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKMCBKGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.20

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.79

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.45

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

3.20

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

16.13

-10.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKMC vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKMC на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа BKGI равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKMC и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKMCBKGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.20

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.66

-0.91

Корреляция

Корреляция между BKMC и BKGI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKMC и BKGI

Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности BKGI в 2.73%

TTM202520242023202220212020
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.51%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.73%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKMC и BKGI

Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и BKGI.

Загрузка...

Показатели просадок

BKMCBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-14.79%

-10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-10.35%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-3.56%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-2.60%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.05%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BKMC и BKGI

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что BKMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKMCBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.13%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

7.90%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

14.67%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

14.06%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

14.06%

+5.22%