PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKMC с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKMC с BKGI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both exchange-traded funds - BKMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Index, while BKGI is a Energy Equities fund actively managed by BNY Mellon. BKMC is passively managed, while BKGI is actively managed. Over the past 3 years, BKMC returned 13.54%/yr vs 21.51%/yr for BKGI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKMC charges 0.04%/yr vs 0.65%/yr for BKGI.

Доходность

Сравнение доходности BKMC и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKMC показывает доходность 12.14%, что значительно ниже, чем у BKGI с доходностью 14.63%.

BKMC

1 день
0.26%
1 месяц
-0.13%
6 месяцев
4.66%
С начала года
12.14%
1 год
18.98%
3 года*
13.54%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—

BKGI

1 день
0.31%
1 месяц
1.38%
6 месяцев
12.05%
С начала года
14.63%
1 год
23.16%
3 года*
21.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKMC и BKGI

2026 (YTD)2025202420232022
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		12.14%8.74%13.78%17.50%3.31%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		14.63%37.53%12.35%9.72%8.54%

Correlation

The correlation between BKMC and BKGI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.56

The correlation between BKMC and BKGI shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BKMC и BKGI

Секторы
BKMC
BKGI

Промышленность

21.5%
11.8%

Технологии

14.4%

-

Здравоохранение

12.0%

-

Финансовые услуги

11.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.8%

-

Недвижимость

7.9%
18.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Сырьевые материалы

4.5%

-

Энергетика

3.3%
20.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.7%

Коммунальные услуги

2.2%
46.8%

Промышленность

BKMC
21.5%
BKGI
11.8%

Технологии

BKMC
14.4%
BKGI

-

Здравоохранение

BKMC
12.0%
BKGI

-

Финансовые услуги

BKMC
11.7%
BKGI

-

Потребительский циклический сектор

BKMC
8.8%
BKGI

-

Недвижимость

BKMC
7.9%
BKGI
18.1%

Потребительский защитный сектор

BKMC
4.5%
BKGI

-

Сырьевые материалы

BKMC
4.5%
BKGI

-

Энергетика

BKMC
3.3%
BKGI
20.6%

Коммуникационные услуги

BKMC
2.8%
BKGI
2.7%

Коммунальные услуги

BKMC
2.2%
BKGI
46.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с IJHBKMC с SCHD
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA

Доходность на риск

BKMC vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKMC c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKMCBKGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.00

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.76

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

3.78

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

11.31

-3.94

BKMC vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKMC на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа BKGI равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKMC и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKMC и BKGI

Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и BKGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKMCBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-14.79%

-10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-6.16%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-14.16%

-9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-1.04%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-2.56%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.05%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BKMC и BKGI

Текущая волатильность для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) составляет 3.25%, в то время как у Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что BKMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKMCBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.54%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

9.58%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

11.64%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

13.99%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

13.99%

+5.09%

Сравнение комиссий BKMC и BKGI

BKMC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BKGI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKMC и BKGI

Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности BKGI в 2.88%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.88%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.41%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%

Часто задаваемые вопросы

BKMC and BKGI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKGI has higher volatility (3.54%) compared to BKMC (3.25%). In terms of maximum drawdown, BKMC dropped -25.02% vs BKGI's -14.79%.

On 3-year performance, BKGI leads with 21.51% vs 13.54% for BKMC. On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKMC has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 21.51% return vs 13.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for BKGI.

BKGI has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 1.41% for BKMC.

BKMC is categorized as Mid Cap Growth Equities, while BKGI is Energy Equities. Their fees differ too: 0.04% for BKMC and 0.65% for BKGI.

BKGI currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKMC и BKGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор