PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKMC с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKMC с BKGI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both exchange-traded funds - BKMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Index, while BKGI is a Energy Equities fund actively managed by BNY Mellon. BKMC is passively managed, while BKGI is actively managed. Over the past 3 years, BKMC returned 15.21%/yr vs 22.10%/yr for BKGI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKMC charges 0.04%/yr vs 0.65%/yr for BKGI.

Доходность

Сравнение доходности BKMC и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKMC показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у BKGI с доходностью 13.08%.

BKMC

1 день
-2.24%
1 месяц
-0.91%
С начала года
9.44%
6 месяцев
8.56%
1 год
21.32%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

BKGI

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.09%
С начала года
13.08%
6 месяцев
13.90%
1 год
23.37%
3 года*
22.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKMC и BKGI

2026 (YTD)2025202420232022
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		9.44%8.74%13.78%17.50%3.60%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		13.08%37.53%12.35%9.72%8.54%

Correlation

The correlation between BKMC and BKGI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.57

The correlation between BKMC and BKGI shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BKMC и BKGI

Секторы
BKMC
BKGI

Промышленность

22.9%
14.0%

Технологии

16.2%

-

Финансовые услуги

12.4%

-

Здравоохранение

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.1%

-

Недвижимость

7.6%
11.5%

Сырьевые материалы

4.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Коммуникационные услуги

3.5%
3.5%

Энергетика

3.3%
21.6%

Коммунальные услуги

2.4%
49.3%

Промышленность

BKMC
22.9%
BKGI
14.0%

Технологии

BKMC
16.2%
BKGI

-

Финансовые услуги

BKMC
12.4%
BKGI

-

Здравоохранение

BKMC
11.4%
BKGI

-

Потребительский циклический сектор

BKMC
9.1%
BKGI

-

Недвижимость

BKMC
7.6%
BKGI
11.5%

Сырьевые материалы

BKMC
4.6%
BKGI

-

Потребительский защитный сектор

BKMC
4.3%
BKGI

-

Коммуникационные услуги

BKMC
3.5%
BKGI
3.5%

Энергетика

BKMC
3.3%
BKGI
21.6%

Коммунальные услуги

BKMC
2.4%
BKGI
49.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с IJHBKMC с SCHD
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA

Доходность на риск

BKMC vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKMC c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKMCBKGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.03

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.81

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.81

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

12.45

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKMC vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKMC на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа BKGI равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKMC и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKMCBKGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.03

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.62

-0.82

Просадки

Сравнение просадок BKMC и BKGI

Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и BKGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKMCBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-14.79%

-10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-6.16%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-14.16%

-9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-2.39%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-2.57%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.88%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BKMC и BKGI

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что BKMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKMCBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.96%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

9.07%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

11.58%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

14.06%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

14.06%

+5.11%

Сравнение комиссий BKMC и BKGI

BKMC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BKGI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKMC и BKGI

Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности BKGI в 2.67%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.67%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.40%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%

Часто задаваемые вопросы

BKMC and BKGI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKMC has higher volatility (4.46%) compared to BKGI (3.96%). In terms of maximum drawdown, BKMC dropped -25.02% vs BKGI's -14.79%.

On 3-year performance, BKGI leads with 22.10% vs 15.21% for BKMC. On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKGI has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 22.10% return vs 15.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for BKGI.

BKGI has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.40% for BKMC.

BKMC is categorized as Mid Cap Growth Equities, while BKGI is Energy Equities. Their fees differ too: 0.04% for BKMC and 0.65% for BKGI.

BKGI currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKMC и BKGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор