PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKMC с BKCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKMC с BKCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI).

BKMC и BKCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKMC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. BKCI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BKMC и BKCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKMC и BKCI

2026 (YTD)20252024202320222021
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		2.04%8.74%13.78%17.50%-16.03%0.66%
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		-3.00%9.94%-2.44%20.27%-20.26%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, BKMC показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у BKCI с доходностью -3.00%.

BKMC

1 день
0.78%
1 месяц
-5.83%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.84%
1 год
17.25%
3 года*
12.70%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

BKCI

1 день
1.12%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-3.16%
1 год
5.84%
3 года*
3.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

BNY Mellon Concentrated International ETF

Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с IJHBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с SPY
Часто сравнивают с BKCI:
BKCI с BKAGBKCI с BKCHBKCI с SCHGBKCI с BEDYBKCI с BKDVBKCI с CILBKCI с BKIE

Сравнение комиссий BKMC и BKCI

BKMC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BKCI в 0.80%.

BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Доходность на риск

BKMC vs. BKCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BKCI
Ранг доходности на риск BKCI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKMC c BKCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKMCBKCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.36

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.62

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.54

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

1.77

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKMC vs. BKCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKMC на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа BKCI равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKMC и BKCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKMCBKCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.36

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.00

+0.76

Корреляция

Корреляция между BKMC и BKCI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKMC и BKCI

Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности BKCI в 1.43%

TTM202520242023202220212020
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.51%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		1.43%1.39%0.78%0.73%0.46%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKMC и BKCI

Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки BKCI в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и BKCI.

Загрузка...

Показатели просадок

BKMCBKCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-31.03%

+6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-11.30%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-7.30%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-9.65%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.46%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BKMC и BKCI

Текущая волатильность для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) составляет 6.02%, в то время как у BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что BKMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKMCBKCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.36%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

10.78%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

16.45%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

16.64%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

16.64%

+2.64%