PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKLN с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKLN с YCS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BKLN (Invesco Senior Loan ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - BKLN is a Bank Loan fund tracking the Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BKLN returned 4.32%/yr vs 13.62%/yr for YCS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BKLN charges 0.65%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности BKLN и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKLN показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции BKLN уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 4.32% против 13.62% соответственно.

BKLN

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.06%
1 год
4.27%
3 года*
7.20%
5 лет*
5.11%
10 лет*
4.32%

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKLN и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		-0.13%6.88%8.21%12.53%-2.51%2.32%1.32%10.03%-1.32%2.13%
YCS
ProShares UltraShort Yen		9.63%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between BKLN and YCS is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2011 г.

0.07

The correlation between BKLN and YCS shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Senior Loan ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с BKLN:
BKLN с SRLNBKLN с HYGBKLN с FLBLBKLN с FTSLBKLN с USHYBKLN с SPYBKLN с EFT
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

BKLN vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKLN
Ранг доходности на риск BKLN: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLN: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN: 3737
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLN c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKLNYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.86

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.36

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

3.78

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

11.93

-6.49

BKLN vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLN на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YCS равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLN и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKLN и YCS

Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKLNYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.17%

-49.56%

+25.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-8.30%

+5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.55%

-23.05%

+19.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.31%

-27.32%

+20.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.17%

-27.32%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.14%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-19.87%

+18.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.65%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLN и YCS

Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 0.54%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKLNYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

2.25%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

12.19%

-9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76%

16.93%

-14.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.48%

21.10%

-16.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.43%

18.82%

-12.39%

Сравнение комиссий BKLN и YCS

BKLN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLN и YCS

Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		6.59%6.95%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKLN and YCS have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCS has higher volatility (2.25%) compared to BKLN (0.54%). In terms of maximum drawdown, BKLN dropped -24.17% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 13.62% vs 4.32% for BKLN. On fees, BKLN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BKLN has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.62% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

BKLN has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 0.00% for YCS.

BKLN is categorized as Bank Loan, while YCS is Leveraged Currency. BKLN tracks Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for BKLN and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLN и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор