PortfoliosLab logo
Сравнение BKLN с TDTT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKLN и TDTT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BKLN и TDTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.07%
32.04%
BKLN
TDTT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKLN:

1.60

TDTT:

2.98

Коэф-т Сортино

BKLN:

2.50

TDTT:

4.59

Коэф-т Омега

BKLN:

1.49

TDTT:

1.63

Коэф-т Кальмара

BKLN:

1.80

TDTT:

4.82

Коэф-т Мартина

BKLN:

12.13

TDTT:

13.10

Индекс Язвы

BKLN:

0.53%

TDTT:

0.60%

Дневная вол-ть

BKLN:

4.00%

TDTT:

2.65%

Макс. просадка

BKLN:

-24.17%

TDTT:

-6.97%

Текущая просадка

BKLN:

-0.20%

TDTT:

-0.21%

Доходность по периодам

С начала года, BKLN показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у TDTT с доходностью 4.00%. За последние 10 лет акции BKLN превзошли акции TDTT по среднегодовой доходности: 3.61% против 2.76% соответственно.


BKLN

С начала года

0.43%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

1.88%

1 год

6.53%

5 лет

5.92%

10 лет

3.61%

TDTT

С начала года

4.00%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

3.89%

1 год

8.06%

5 лет

3.74%

10 лет

2.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BKLN и TDTT

BKLN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TDTT в 0.18%.


График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKLN: 0.65%
График комиссии TDTT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TDTT: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKLN и TDTT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BKLN
Ранг риск-скорректированной доходности BKLN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

TDTT
Ранг риск-скорректированной доходности TDTT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDTT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKLN c TDTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BKLN, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BKLN: 1.60
TDTT: 2.98
Коэффициент Сортино BKLN, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BKLN: 2.50
TDTT: 4.59
Коэффициент Омега BKLN, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BKLN: 1.49
TDTT: 1.63
Коэффициент Кальмара BKLN, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BKLN: 1.80
TDTT: 4.82
Коэффициент Мартина BKLN, с текущим значением в 12.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BKLN: 12.13
TDTT: 13.10

Показатель коэффициента Шарпа BKLN на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа TDTT равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLN и TDTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.60
2.98
BKLN
TDTT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLN и TDTT

Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности TDTT в 4.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.08%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%4.12%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
4.38%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%0.85%

Просадки

Сравнение просадок BKLN и TDTT

Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что больше максимальной просадки TDTT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и TDTT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20%
-0.21%
BKLN
TDTT

Волатильность

Сравнение волатильности BKLN и TDTT

Invesco Senior Loan ETF (BKLN) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что BKLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.41%
1.33%
BKLN
TDTT