Сравнение BKLN с TDTT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT).
BKLN и TDTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKLN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. TDTT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKLN и TDTT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKLN и TDTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | -1.08% | 6.88% | 8.21% | 12.53% | -2.51% | 2.32% | 1.32% | 10.03% | -1.32% | 2.13% |
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 0.69% | 6.67% | 3.96% | 4.40% | -4.58% | 5.49% | 6.84% | 5.74% | 0.25% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, BKLN показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у TDTT с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции BKLN превзошли акции TDTT по среднегодовой доходности: 4.40% против 3.03% соответственно.
BKLN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 4.40%
TDTT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKLN и TDTT
BKLN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TDTT в 0.18%.
Доходность на риск
BKLN vs. TDTT — Ранг доходности на риск
BKLN
TDTT
Сравнение BKLN c TDTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKLN | TDTT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.56 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.31 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.64 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 8.57 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKLN | TDTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.56 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.82 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.90 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.68 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BKLN и TDTT составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKLN и TDTT
Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности TDTT в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 7.04% | 6.95% | 8.41% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% |
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 3.70% | 4.52% | 4.01% | 3.88% | 6.97% | 4.53% | 1.15% | 1.91% | 2.48% | 1.88% | 1.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BKLN и TDTT
Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что больше максимальной просадки TDTT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и TDTT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKLN | TDTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.17% | -6.97% | -17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -1.40% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.31% | -6.97% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.17% | -6.97% | -17.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -0.51% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -1.62% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.43% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKLN и TDTT
Invesco Senior Loan ETF (BKLN) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что BKLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKLN | TDTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 0.65% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 1.19% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 2.35% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 3.68% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.44% | 3.38% | +3.06% |