PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKLN с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKLN с RSP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKLN (Invesco Senior Loan ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - BKLN is a High Yield Bonds fund tracking the S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BKLN returned 4.26%/yr vs 11.86%/yr for RSP. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKLN charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности BKLN и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKLN показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции BKLN уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 4.26% против 11.86% соответственно.

BKLN

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.75%
3 года*
7.72%
5 лет*
5.14%
10 лет*
4.26%

RSP

1 день
0.76%
1 месяц
3.73%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.98%
1 год
20.68%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.50%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKLN и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		0.16%6.88%8.21%12.53%-2.51%2.32%1.32%10.03%-1.32%2.13%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.53%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between BKLN and RSP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2011 г.

0.52

The correlation between BKLN and RSP shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BKLN и RSP

Секторы
BKLN
RSP

Технологии

5.7%
19.6%

Потребительский циклический сектор

2.3%
9.9%

Финансовые услуги

1.9%
14.5%

Промышленность

0.9%
14.1%

Недвижимость

0.8%
6.0%

Здравоохранение

0.8%
11.0%

Коммуникационные услуги

0.8%
3.7%

Потребительский защитный сектор

0.7%
6.5%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Энергетика

-

4.5%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Технологии

BKLN
5.7%
RSP
19.6%

Потребительский циклический сектор

BKLN
2.3%
RSP
9.9%

Финансовые услуги

BKLN
1.9%
RSP
14.5%

Промышленность

BKLN
0.9%
RSP
14.1%

Недвижимость

BKLN
0.8%
RSP
6.0%

Здравоохранение

BKLN
0.8%
RSP
11.0%

Коммуникационные услуги

BKLN
0.8%
RSP
3.7%

Потребительский защитный сектор

BKLN
0.7%
RSP
6.5%

Сырьевые материалы

BKLN

-

RSP
4.1%

Энергетика

BKLN

-

RSP
4.5%

Коммунальные услуги

BKLN

-

RSP
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Senior Loan ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с BKLN:
BKLN с SRLNBKLN с HYGBKLN с FLBLBKLN с FTSLBKLN с USHYBKLN с SPYBKLN с EFT
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

BKLN vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKLN
Ранг доходности на риск BKLN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLN c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKLNRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.80

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.60

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.64

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

10.05

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKLN vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLN на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLN и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKLNRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.80

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.53

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.65

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.57

+0.07

Просадки

Сравнение просадок BKLN и RSP

Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKLNRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.17%

-59.92%

+35.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-7.85%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.55%

-17.81%

+14.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.31%

-21.38%

+14.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.17%

-39.04%

+14.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-6.65%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.06%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLN и RSP

Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 0.42%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKLNRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

2.55%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

8.31%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75%

11.56%

-8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

16.18%

-11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.43%

18.35%

-11.92%

Сравнение комиссий BKLN и RSP

BKLN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLN и RSP

Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности RSP в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		6.62%6.95%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.48%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

BKLN and RSP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSP has higher volatility (2.55%) compared to BKLN (0.42%). In terms of maximum drawdown, BKLN dropped -24.17% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, RSP leads with 11.86% vs 4.26% for BKLN. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BKLN has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 11.86% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for BKLN.

BKLN has the higher dividend yield at 6.62%, compared with 1.48% for RSP.

BKLN is categorized as High Yield Bonds, while RSP is S&P 500. BKLN tracks S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.65% for BKLN and 0.20% for RSP.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLN и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор