PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKLN с PFRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKLN с PFRL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BKLN (Invesco Senior Loan ETF) and PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) are both Bank Loan funds. BKLN is passively managed, while PFRL is actively managed. Over the past 3 years, BKLN returned 7.44%/yr vs 8.62%/yr for PFRL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BKLN charges 0.65%/yr vs 0.72%/yr for PFRL.

Доходность

Сравнение доходности BKLN и PFRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKLN показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у PFRL с доходностью 1.96%.

BKLN

1 день
0.00%
1 месяц
-0.43%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.39%
3 года*
7.44%
5 лет*
5.09%
10 лет*
4.25%

PFRL

1 день
0.01%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.68%
1 год
6.12%
3 года*
8.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKLN и PFRL

2026 (YTD)2025202420232022
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		-0.04%6.88%8.21%12.53%2.33%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		1.96%6.25%9.40%13.75%1.27%

Correlation

The correlation between BKLN and PFRL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2022 г.

0.49

The correlation between BKLN and PFRL shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BKLN и PFRL

Секторы
BKLN
PFRL

Технологии

5.8%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%

-

Финансовые услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.5%

-

Промышленность

0.8%
97.9%

Коммуникационные услуги

0.8%
88.1%

Здравоохранение

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

11.9%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BKLN
5.8%
PFRL

-

Потребительский циклический сектор

BKLN
2.3%
PFRL

-

Финансовые услуги

BKLN
2.3%
PFRL

-

Недвижимость

BKLN
1.5%
PFRL

-

Промышленность

BKLN
0.8%
PFRL
97.9%

Коммуникационные услуги

BKLN
0.8%
PFRL
88.1%

Здравоохранение

BKLN
0.8%
PFRL

-

Потребительский защитный сектор

BKLN
0.7%
PFRL

-

Сырьевые материалы

BKLN

-

PFRL

-

Энергетика

BKLN

-

PFRL
11.9%

Коммунальные услуги

BKLN

-

PFRL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Senior Loan ETF

PGIM Floating Rate Income ETF

Часто сравнивают с BKLN:
BKLN с SRLNBKLN с HYGBKLN с FLBLBKLN с FTSLBKLN с USHYBKLN с SPYBKLN с EFT
Часто сравнивают с PFRL:
PFRL с FRFZXPFRL с JAAAPFRL с CLOZPFRL с MSDPFRL с TFLRPFRL с IGHGPFRL с HIGH

Доходность на риск

BKLN vs. PFRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKLN
Ранг доходности на риск BKLN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PFRL
Ранг доходности на риск PFRL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFRL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFRL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFRL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFRL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLN c PFRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKLNPFRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
3.19

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
4.59

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.69

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

4.90

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

16.66

-11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKLN vs. PFRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLN на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа PFRL равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLN и PFRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKLNPFRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

3.19

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.66

-1.02

Просадки

Сравнение просадок BKLN и PFRL

Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что больше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и PFRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKLNPFRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.17%

-8.83%

-15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-1.25%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.55%

-8.83%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.05%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-0.44%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.37%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLN и PFRL

Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) имеют волатильность 0.44% и 0.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKLNPFRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

0.42%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

1.58%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75%

1.93%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.48%

4.85%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.43%

4.85%

+1.58%

Сравнение комиссий BKLN и PFRL

BKLN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLN и PFRL

Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что меньше доходности PFRL в 6.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		6.63%6.95%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		6.83%7.34%8.96%9.84%3.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKLN and PFRL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKLN has higher volatility (0.44%) compared to PFRL (0.42%). In terms of maximum drawdown, BKLN dropped -24.17% vs PFRL's -8.83%.

On 3-year performance, PFRL leads with 8.62% vs 7.44% for BKLN. On fees, BKLN is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PFRL has performed better with a 8.62% return vs 7.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.72% for PFRL.

PFRL has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 6.63% for BKLN.

They also come from different issuers: Invesco and PGIM. Their fees differ too: 0.65% for BKLN and 0.72% for PFRL.

PFRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLN и PFRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор