Сравнение BKLN с PBDCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX).
BKLN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. PBDCX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 3 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BKLN и PBDCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKLN и PBDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | -1.08% | 6.88% | 8.21% | 12.53% | -2.51% | 2.32% | 1.32% | 10.03% | -1.32% | 2.13% |
PBDCX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C | -1.37% | 7.27% | 2.10% | 6.82% | -17.38% | -2.01% | 6.29% | 13.44% | -3.12% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, BKLN показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у PBDCX с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции BKLN превзошли акции PBDCX по среднегодовой доходности: 4.40% против 1.79% соответственно.
BKLN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 4.40%
PBDCX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 1.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKLN и PBDCX
BKLN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PBDCX в 2.19%.
Доходность на риск
BKLN vs. PBDCX — Ранг доходности на риск
BKLN
PBDCX
Сравнение BKLN c PBDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKLN | PBDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.61 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 0.85 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.11 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.01 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 3.32 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKLN | PBDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.61 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | -0.09 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.31 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.73 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BKLN и PBDCX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKLN и PBDCX
Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности PBDCX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 7.04% | 6.95% | 8.41% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% |
PBDCX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C | 3.38% | 3.55% | 3.21% | 2.45% | 2.46% | 3.48% | 2.69% | 2.82% | 3.04% | 3.33% | 2.76% | 5.47% |
Просадки
Сравнение просадок BKLN и PBDCX
Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, примерно равная максимальной просадке PBDCX в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и PBDCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKLN | PBDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.17% | -23.73% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -3.98% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.31% | -23.70% | +16.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.17% | -23.73% | -0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -6.57% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -4.00% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.22% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKLN и PBDCX
Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 1.75%, в то время как у PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKLN | PBDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 2.25% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 3.16% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 5.09% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 6.32% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.44% | 5.72% | +0.72% |