Сравнение BKLN с MBSF
BKLN (Invesco Senior Loan ETF) and MBSF (Regan Floating Rate MBS ETF) are both Bank Loan funds. BKLN is passively managed, while MBSF is actively managed. Over the past year, BKLN returned 3.81% vs 5.41% for MBSF. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BKLN charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for MBSF.
Доходность
Сравнение доходности BKLN и MBSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKLN показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у MBSF с доходностью 2.07%.
BKLN
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 4.35%
MBSF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKLN и MBSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | -0.28% | 6.88% | 7.11% |
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 2.07% | 5.85% | 5.71% |
Correlation
The correlation between BKLN and MBSF is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKLN vs. MBSF — Ранг доходности на риск
BKLN
MBSF
Сравнение BKLN c MBSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKLN | MBSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 6.87 | -5.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 19.59 | -14.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKLN и MBSF
Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что больше максимальной просадки MBSF в -0.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и MBSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKLN | MBSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.17% | -0.97% | -23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -0.79% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.08% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -0.22% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.28% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKLN и MBSF
Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 0.54%, в то время как у Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) волатильность равна 0.57%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKLN | MBSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 0.57% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.12% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 2.94% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.48% | 3.31% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.42% | 3.31% | +3.11% |
Сравнение комиссий BKLN и MBSF
BKLN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MBSF в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKLN и MBSF
Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности MBSF в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 6.60% | 6.95% | 8.41% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% |
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 4.46% | 4.71% | 4.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKLN and MBSF have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBSF has higher volatility (0.57%) compared to BKLN (0.54%). In terms of maximum drawdown, BKLN dropped -24.17% vs MBSF's -0.97%.
On 1-year performance, MBSF leads with 5.41% vs 3.81% for BKLN. On fees, MBSF is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MBSF has performed better with a 5.41% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MBSF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for BKLN.
BKLN has the higher dividend yield at 6.60%, compared with 4.46% for MBSF.
They also come from different issuers: Invesco and Regan. Their fees differ too: 0.65% for BKLN and 0.49% for MBSF.
MBSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKLN и MBSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор