Сравнение BKLC с SWERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Schwab Target 2040 Fund (SWERX).
BKLC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BKLC и SWERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKLC и SWERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | -3.87% | 18.06% | 25.56% | 30.88% | -20.52% | 27.41% | 37.38% |
SWERX Schwab Target 2040 Fund | -1.37% | 17.71% | 12.74% | 19.06% | -18.57% | 15.65% | 33.48% |
Доходность по периодам
С начала года, BKLC показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у SWERX с доходностью -1.37%.
BKLC
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -1.78%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- —
SWERX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKLC и SWERX
BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWERX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BKLC vs. SWERX — Ранг доходности на риск
BKLC
SWERX
Сравнение BKLC c SWERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Schwab Target 2040 Fund (SWERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKLC | SWERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.82 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.77 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 7.88 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKLC | SWERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.46 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.50 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между BKLC и SWERX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKLC и SWERX
Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SWERX в 7.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.17% | 1.05% | 1.22% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 7.29% | 7.19% | 5.00% | 3.83% | 8.31% | 6.96% | 3.33% | 7.69% | 8.57% | 4.13% | 6.76% | 10.85% |
Просадки
Сравнение просадок BKLC и SWERX
Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки SWERX в -48.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и SWERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKLC | SWERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.14% | -48.24% | +22.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -9.38% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -30.40% | +4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -5.95% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -7.20% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.10% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKLC и SWERX
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Schwab Target 2040 Fund (SWERX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что BKLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKLC | SWERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 4.96% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 7.85% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 13.27% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 14.96% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 14.82% | +2.76% |