PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BKLC с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BKLC и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKLC показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.


BKLC

1 день
0.46%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.44%
6 месяцев
11.29%
1 год
28.60%
3 года*
23.48%
5 лет*
14.43%
10 лет*

SGRT

1 день
-1.69%
1 месяц
9.59%
С начала года
48.90%
6 месяцев
51.74%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKLC и SGRT


2026 (YTD)2025
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
11.44%7.53%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
48.90%25.25%

Correlation

The correlation between BKLC and SGRT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г.

0.73

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Доходность на риск

BKLC vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7676
Ранг коэф-та Мартина

SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLC c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BKLCSGRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

BKLC vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BKLCSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

3.63

-2.51

Просадки

Сравнение просадок BKLC и SGRT

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и SGRT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BKLCSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-17.87%

-8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.69%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-3.10%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и SGRT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BKLCSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

33.40%

-21.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

33.40%

-16.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

33.40%

-15.96%

Сравнение комиссий BKLC и SGRT

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и SGRT

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности SGRT в 0.11%


ПозицияTTM202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
1.01%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
0.11%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BKLC and SGRT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.

BKLC has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.11% for SGRT.

BKLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while SGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.00% for BKLC and 0.59% for SGRT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLC и SGRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор