Сравнение BKLC с SGRT
BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both exchange-traded funds - BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index, while SGRT is a Large Cap Growth Equities fund. BKLC is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKLC charges 0.00%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности BKLC и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKLC показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
BKLC
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 28.60%
- 3 года*
- 23.48%
- 5 лет*
- 14.43%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKLC и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 11.44% | 7.53% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between BKLC and SGRT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKLC vs. SGRT — Ранг доходности на риск
BKLC
SGRT
Сравнение BKLC c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKLC | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKLC | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 3.63 | -2.51 |
Просадки
Сравнение просадок BKLC и SGRT
Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKLC | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.14% | -17.87% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -1.69% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -3.10% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKLC и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKLC | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 33.40% | -21.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 33.40% | -16.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 33.40% | -15.96% |
Сравнение комиссий BKLC и SGRT
BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKLC и SGRT
Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.01% | 1.05% | 1.22% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKLC and SGRT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
BKLC has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.11% for SGRT.
BKLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while SGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.00% for BKLC and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для BKLC и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор