Сравнение BKLC с RAFE
BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - BKLC tracks the Morningstar US Large Cap Index while RAFE tracks the RAFI ESG US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKLC returned 13.41%/yr vs 11.72%/yr for RAFE. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. BKLC charges 0.00%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.
Доходность
Сравнение доходности BKLC и RAFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKLC показывает доходность 13.29%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 18.95%.
BKLC
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 12.94%
- С начала года
- 13.29%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 22.27%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.33%
RAFE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 15.64%
- С начала года
- 18.95%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.93M | $19.93M | $22.38M | |
| $463.77K | $467.54K | $607.89K |
Сравнение доходности по годам BKLC и RAFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 13.29% | 18.06% | 25.56% | 30.88% | -20.52% | 27.41% | 37.31% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 18.95% | 17.60% | 13.81% | 18.80% | -13.76% | 30.16% | 37.08% |
Correlation
The correlation between BKLC and RAFE is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г. | 0.84 |
The correlation between BKLC and RAFE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKLC vs. RAFE — Ранг доходности на риск
BKLC
RAFE
Сравнение BKLC c RAFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKLC | RAFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.52 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 4.41 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 17.54 | -6.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKLC и RAFE
Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и RAFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKLC | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.14% | -35.74% | +9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -7.46% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -16.36% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -24.28% | -1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.03% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -6.07% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 1.87% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKLC и RAFE
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что BKLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKLC | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 3.28% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 8.77% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.08% | 11.40% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 15.06% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 19.26% | -1.86% |
Сравнение комиссий BKLC и RAFE
BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RAFE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKLC и RAFE
Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности RAFE в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.03% | 1.05% | 1.22% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.45% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
BKLC and RAFE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKLC has higher volatility (4.09%) compared to RAFE (3.28%). In terms of maximum drawdown, BKLC dropped -26.14% vs RAFE's -35.74%.
On 5-year performance, BKLC leads with 13.41% vs 11.72% for RAFE. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BKLC has performed better with a 13.41% return vs 11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.
RAFE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.03% for BKLC.
BKLC tracks Morningstar US Large Cap Index, while RAFE tracks RAFI ESG US Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and PIMCO. Their fees differ too: 0.00% for BKLC and 0.30% for RAFE.
RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKLC и RAFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор