PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKLC с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKLC с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

BKLC и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKLC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BKLC и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKLC и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		-3.87%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.38%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%100.53%

Доходность по периодам

С начала года, BKLC показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

BKLC

1 день
0.75%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-1.78%
1 год
18.47%
3 года*
19.74%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с BSMIX
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий BKLC и IQM

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Доходность на риск

BKLC vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLC c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKLCIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.72

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.33

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

4.00

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

12.47

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKLC vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLC на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLC и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKLCIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.72

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.54

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.78

+0.20

Корреляция

Корреляция между BKLC и IQM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и IQM

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.17%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок BKLC и IQM

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

BKLCIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-44.91%

+18.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-14.71%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-44.91%

+18.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-6.86%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-12.55%

+7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.72%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и IQM

Текущая волатильность для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) составляет 5.43%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что BKLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKLCIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

12.71%

-7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

23.53%

-13.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

33.40%

-14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

28.67%

-11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

30.73%

-13.15%