Сравнение BKLC с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
BKLC и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKLC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKLC и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKLC и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | -3.87% | 18.06% | 25.56% | 30.88% | -20.52% | 27.41% | 37.38% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.86% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 37.86% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKLC показывает доходность -3.87%, а ILCB немного выше – -3.86%.
BKLC
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -1.78%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKLC и ILCB
BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ILCB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BKLC vs. ILCB — Ранг доходности на риск
BKLC
ILCB
Сравнение BKLC c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKLC | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.99 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.51 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.53 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 7.14 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKLC | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.99 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.66 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.60 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между BKLC и ILCB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKLC и ILCB
Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности ILCB в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.17% | 1.05% | 1.22% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок BKLC и ILCB
Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKLC | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.14% | -51.53% | +25.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -12.07% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -25.47% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -5.74% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -6.28% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.59% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKLC и ILCB
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеют волатильность 5.43% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKLC | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 5.37% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 9.65% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 18.42% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 17.13% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 18.14% | -0.56% |