PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BKLC с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BKLC и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKLC и FMTM


Доходность по периодам

С начала года, BKLC показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.


BKLC

1 день
0.75%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-1.78%
1 год
18.47%
3 года*
19.74%
5 лет*
12.21%
10 лет*

FMTM

1 день
1.78%
1 месяц
-6.27%
С начала года
10.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Сравнение комиссий BKLC и FMTM

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.


Доходность на риск

BKLC vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7171
Ранг коэф-та Мартина

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLC c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BKLCFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.68

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.20

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

3.23

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

12.18

-4.64

BKLC vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLC на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLC и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BKLCFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.68

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.71

-0.72

Корреляция

Корреляция между BKLC и FMTM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и FMTM

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности FMTM в 0.27%


TTM202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
1.17%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKLC и FMTM

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и FMTM.


Загрузка...

Показатели просадок


BKLCFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-12.12%

-14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-12.12%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-6.27%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-1.89%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.21%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и FMTM

Текущая волатильность для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) составляет 5.43%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что BKLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BKLCFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

10.78%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

19.28%

-9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

23.38%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

23.19%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

23.19%

-5.61%