PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKLC с BKSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKLC с BKSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) and BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKLC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index, while BKSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKLC returned 14.43%/yr vs 7.11%/yr for BKSE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKLC charges 0.00%/yr vs 0.04%/yr for BKSE.

Доходность

Сравнение доходности BKLC и BKSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKLC показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у BKSE с доходностью 14.19%.

BKLC

1 день
0.46%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.44%
6 месяцев
11.29%
1 год
28.60%
3 года*
23.48%
5 лет*
14.43%
10 лет*
—

BKSE

1 день
1.03%
1 месяц
2.24%
С начала года
14.19%
6 месяцев
12.98%
1 год
34.31%
3 года*
18.21%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKLC и BKSE

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		11.44%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.38%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		14.19%13.09%9.56%22.37%-18.44%16.18%55.56%

Correlation

The correlation between BKLC and BKSE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.78

The correlation between BKLC and BKSE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKLC и BKSE

Секторы
BKLC
BKSE

Технологии

38.0%
16.8%

Финансовые услуги

10.9%
16.4%

Коммуникационные услуги

10.8%
2.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
13.3%

Здравоохранение

8.3%
11.4%

Промышленность

7.8%
15.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.2%

Энергетика

3.3%
7.0%

Коммунальные услуги

2.5%
3.4%

Недвижимость

1.7%
6.6%

Сырьевые материалы

1.6%
4.5%

Технологии

BKLC
38.0%
BKSE
16.8%

Финансовые услуги

BKLC
10.9%
BKSE
16.4%

Коммуникационные услуги

BKLC
10.8%
BKSE
2.2%

Потребительский циклический сектор

BKLC
9.8%
BKSE
13.3%

Здравоохранение

BKLC
8.3%
BKSE
11.4%

Промышленность

BKLC
7.8%
BKSE
15.4%

Потребительский защитный сектор

BKLC
4.4%
BKSE
3.2%

Энергетика

BKLC
3.3%
BKSE
7.0%

Коммунальные услуги

BKLC
2.5%
BKSE
3.4%

Недвижимость

BKLC
1.7%
BKSE
6.6%

Сырьевые материалы

BKLC
1.6%
BKSE
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG
Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с SCHABKSE с CALFBKSE с VIOGBKSE с PSCD

Доходность на риск

BKLC vs. BKSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLC c BKSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKLCBKSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.96

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.83

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.67

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

12.77

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKLC vs. BKSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLC на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKSE равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLC и BKSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKLCBKSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.96

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.33

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.74

+0.39

Просадки

Сравнение просадок BKLC и BKSE

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и BKSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKLCBKSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-29.08%

+2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-9.40%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-26.76%

+7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-29.08%

+2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.09%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-9.05%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.69%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и BKSE

Текущая волатильность для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) составляет 2.95%, в то время как у BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что BKLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKLCBKSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

4.38%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

11.99%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

17.58%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

21.44%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

22.29%

-4.85%

Сравнение комиссий BKLC и BKSE

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BKSE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и BKSE

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности BKSE в 1.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.01%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.15%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%

Часто задаваемые вопросы

BKLC and BKSE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKSE has higher volatility (4.38%) compared to BKLC (2.95%). In terms of maximum drawdown, BKLC dropped -26.14% vs BKSE's -29.08%.

On 5-year performance, BKLC leads with 14.43% vs 7.11% for BKSE. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. On volatility, BKLC has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKLC has performed better with a 14.43% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.04% for BKSE.

BKSE has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 1.01% for BKLC.

BKLC is categorized as Large Cap Growth Equities, while BKSE is Small Cap Growth Equities. BKLC tracks Morningstar US Large Cap Index, while BKSE tracks Morningstar US Small Cap Index. Their fees differ too: 0.00% for BKLC and 0.04% for BKSE.

BKLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLC и BKSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор