PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKLC с BKDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKLC с BKDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) and BKDV (BNY Mellon Dynamic Value ETF) are both exchange-traded funds - BKLC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index, while BKDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BNY Mellon. BKLC is passively managed, while BKDV is actively managed. Over the past year, BKLC returned 28.60% vs 31.29% for BKDV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKLC charges 0.00%/yr vs 0.60%/yr for BKDV.

Доходность

Сравнение доходности BKLC и BKDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKLC показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у BKDV с доходностью 14.89%.

BKLC

1 день
0.46%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.44%
6 месяцев
11.29%
1 год
28.60%
3 года*
23.48%
5 лет*
14.43%
10 лет*
—

BKDV

1 день
1.09%
1 месяц
4.29%
С начала года
14.89%
6 месяцев
16.43%
1 год
31.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKLC и BKDV

2026 (YTD)20252024
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		11.44%18.06%3.61%
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		14.89%18.58%-0.91%

Correlation

The correlation between BKLC and BKDV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2024 г.

0.75

The correlation between BKLC and BKDV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKLC и BKDV

Секторы
BKLC
BKDV

Технологии

38.0%
13.5%

Финансовые услуги

10.9%
23.6%

Коммуникационные услуги

10.8%
7.1%

Потребительский циклический сектор

9.8%
7.2%

Здравоохранение

8.3%
14.4%

Промышленность

7.8%
15.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.8%

Энергетика

3.3%
8.3%

Коммунальные услуги

2.5%
1.4%

Недвижимость

1.7%
1.2%

Сырьевые материалы

1.6%
4.0%

Технологии

BKLC
38.0%
BKDV
13.5%

Финансовые услуги

BKLC
10.9%
BKDV
23.6%

Коммуникационные услуги

BKLC
10.8%
BKDV
7.1%

Потребительский циклический сектор

BKLC
9.8%
BKDV
7.2%

Здравоохранение

BKLC
8.3%
BKDV
14.4%

Промышленность

BKLC
7.8%
BKDV
15.4%

Потребительский защитный сектор

BKLC
4.4%
BKDV
3.8%

Энергетика

BKLC
3.3%
BKDV
8.3%

Коммунальные услуги

BKLC
2.5%
BKDV
1.4%

Недвижимость

BKLC
1.7%
BKDV
1.2%

Сырьевые материалы

BKLC
1.6%
BKDV
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

BNY Mellon Dynamic Value ETF

Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG
Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BDIVBKDV с AMALBKDV с BKUIBKDV с BKCIBKDV с SEIVBKDV с BKMCBKDV с BKAG

Доходность на риск

BKLC vs. BKDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLC c BKDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKLCBKDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.65

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.71

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

4.72

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

17.38

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKLC vs. BKDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLC на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKDV равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLC и BKDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKLCBKDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.65

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.35

-0.22

Просадки

Сравнение просадок BKLC и BKDV

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что больше максимальной просадки BKDV в -15.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и BKDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKLCBKDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-15.49%

-10.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-6.65%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-2.38%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.80%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и BKDV

Текущая волатильность для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) составляет 2.95%, в то время как у BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что BKLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKLCBKDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.45%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

9.09%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

11.87%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

15.67%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

15.67%

+1.77%

Сравнение комиссий BKLC и BKDV

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BKDV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и BKDV

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности BKDV в 0.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.54%0.62%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.01%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%

Часто задаваемые вопросы

BKLC and BKDV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKDV has higher volatility (3.45%) compared to BKLC (2.95%). In terms of maximum drawdown, BKLC dropped -26.14% vs BKDV's -15.49%.

On 1-year performance, BKDV leads with 31.29% vs 28.60% for BKLC. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. On volatility, BKLC has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKDV has performed better with a 31.29% return vs 28.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.60% for BKDV.

BKLC has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.54% for BKDV.

BKLC is categorized as Large Cap Growth Equities, while BKDV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.00% for BKLC and 0.60% for BKDV.

BKDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLC и BKDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор