PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKLC с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKLC с AVIE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BKLC is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, BKLC returned 22.27%/yr vs 12.78%/yr for AVIE. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BKLC charges 0.00%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности BKLC и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKLC показывает доходность 13.29%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 18.60%.

BKLC

1 день
-0.22%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
12.94%
С начала года
13.29%
1 год
23.58%
3 года*
22.27%
5 лет*
13.41%
10 лет*
—
Всё время*
19.33%

AVIE

1 день
0.15%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
8.83%
С начала года
18.60%
1 год
31.26%
3 года*
12.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVIE

Avantis Inflation Focused Equity ETF
$105.07K$109.47K$101.49K

BKLC

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
$20.93M$19.93M$22.38M

Сравнение доходности по годам BKLC и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		13.29%18.06%25.56%30.88%2.63%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		18.60%11.37%6.17%4.19%15.20%

Correlation

The correlation between BKLC and AVIE is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.12

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.47

Over the past year, the correlation between BKLC and AVIE has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BKLC и AVIE

Секторы
BKLC
AVIE

Технологии

37.6%
0.1%

Финансовые услуги

12.0%
15.7%

Коммуникационные услуги

9.5%

-

Здравоохранение

9.3%
29.6%

Потребительский циклический сектор

9.0%
0.1%

Промышленность

7.9%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
16.9%

Энергетика

3.5%
26.5%

Коммунальные услуги

2.6%
0.0%

Недвижимость

1.8%
0.5%

Сырьевые материалы

1.7%
9.0%

Технологии

BKLC
37.6%
AVIE
0.1%

Финансовые услуги

BKLC
12.0%
AVIE
15.7%

Коммуникационные услуги

BKLC
9.5%
AVIE

-

Здравоохранение

BKLC
9.3%
AVIE
29.6%

Потребительский циклический сектор

BKLC
9.0%
AVIE
0.1%

Промышленность

BKLC
7.9%
AVIE
1.7%

Потребительский защитный сектор

BKLC
4.5%
AVIE
16.9%

Энергетика

BKLC
3.5%
AVIE
26.5%

Коммунальные услуги

BKLC
2.6%
AVIE
0.0%

Недвижимость

BKLC
1.8%
AVIE
0.5%

Сырьевые материалы

BKLC
1.7%
AVIE
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с INFLAVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

BKLC vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BKLC c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKLCAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
3.15

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
4.60

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.56

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

6.32

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

21.54

-10.63

BKLC vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLC на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLC и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKLC и AVIE

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKLCAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-12.39%

-13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-4.97%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-12.39%

-6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.72%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-2.92%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.46%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и AVIE

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что BKLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKLCAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

2.71%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

7.39%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

9.98%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

12.84%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

12.84%

+4.56%

Сравнение комиссий BKLC и AVIE

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и AVIE

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности AVIE в 1.40%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.40%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.03%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%

Часто задаваемые вопросы

BKLC and AVIE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKLC has higher volatility (4.09%) compared to AVIE (2.71%). In terms of maximum drawdown, BKLC dropped -26.14% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, BKLC leads with 22.27% vs 12.78% for AVIE. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKLC has performed better with a 22.27% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.

AVIE has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.03% for BKLC.

They also come from different issuers: BNY Mellon and Avantis. Their fees differ too: 0.00% for BKLC and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLC и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор