PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKIE с QGRO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) and QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) are both exchange-traded funds - BKIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index, while QGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Both are passively managed. Over the past 5 years, BKIE returned 9.17%/yr vs 11.74%/yr for QGRO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKIE charges 0.04%/yr vs 0.29%/yr for QGRO.

Доходность

Сравнение доходности BKIE и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью 1.29%.

BKIE

1 день
0.43%
1 месяц
1.41%
С начала года
9.51%
6 месяцев
10.84%
1 год
22.01%
3 года*
17.04%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—

QGRO

1 день
0.80%
1 месяц
3.39%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.34%
1 год
9.71%
3 года*
19.97%
5 лет*
11.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKIE и QGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.51%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		1.29%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%50.68%

Correlation

The correlation between BKIE and QGRO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.69

The correlation between BKIE and QGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKIE и QGRO

Секторы
BKIE
QGRO

Финансовые услуги

25.8%
5.9%

Промышленность

18.6%
13.6%

Технологии

10.1%
37.1%

Здравоохранение

9.1%
12.7%

Потребительский циклический сектор

7.3%
12.0%

Сырьевые материалы

7.2%
0.3%

Потребительский защитный сектор

6.2%
3.8%

Энергетика

5.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.2%
11.0%

Коммунальные услуги

3.7%
0.9%

Недвижимость

2.0%
0.9%

Финансовые услуги

BKIE
25.8%
QGRO
5.9%

Промышленность

BKIE
18.6%
QGRO
13.6%

Технологии

BKIE
10.1%
QGRO
37.1%

Здравоохранение

BKIE
9.1%
QGRO
12.7%

Потребительский циклический сектор

BKIE
7.3%
QGRO
12.0%

Сырьевые материалы

BKIE
7.2%
QGRO
0.3%

Потребительский защитный сектор

BKIE
6.2%
QGRO
3.8%

Энергетика

BKIE
5.9%
QGRO
1.8%

Коммуникационные услуги

BKIE
4.2%
QGRO
11.0%

Коммунальные услуги

BKIE
3.7%
QGRO
0.9%

Недвижимость

BKIE
2.0%
QGRO
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Доходность на риск

BKIE vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKIEQGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.62

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
0.95

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.11

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

0.72

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.45

2.41

+5.05

BKIE vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа QGRO равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKIE и QGRO

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и QGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKIEQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-32.56%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-13.54%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-23.82%

+10.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-31.86%

+3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.54%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-7.65%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

4.05%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и QGRO

BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) имеют волатильность 5.17% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKIEQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.17%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

12.33%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

15.78%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

21.11%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

22.93%

-6.55%

Сравнение комиссий BKIE и QGRO

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QGRO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и QGRO

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности QGRO в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.23%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.25%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%

Часто задаваемые вопросы

BKIE and QGRO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRO has higher volatility (5.17%) compared to BKIE (5.17%). In terms of maximum drawdown, BKIE dropped -28.19% vs QGRO's -32.56%.

On 5-year performance, QGRO leads with 11.74% vs 9.17% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QGRO has performed better with a 11.74% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for QGRO.

BKIE has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.25% for QGRO.

BKIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QGRO is Large Cap Growth Equities. BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index, while QGRO tracks iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). They also come from different issuers: BNY Mellon and American Century. Their fees differ too: 0.04% for BKIE and 0.29% for QGRO.

BKIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKIE и QGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор