PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKIE с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

BKIE и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BKIE и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKIE и JIVE

2026 (YTD)202520242023
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%6.64%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий BKIE и JIVE

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

BKIE vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIEJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.59

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

3.27

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.51

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

3.69

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

15.22

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIE vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIEJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.59

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.93

-1.05

Корреляция

Корреляция между BKIE и JIVE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и JIVE

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности JIVE в 2.67%

TTM202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKIE и JIVE

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

BKIEJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-13.79%

-14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.96%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-6.09%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-1.96%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.90%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и JIVE

BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеют волатильность 7.26% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKIEJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.00%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

11.11%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

16.94%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

14.85%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

14.85%

+1.46%