PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с JGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKIE с JGRO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) and JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) are both exchange-traded funds - BKIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index, while JGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan. BKIE is passively managed, while JGRO is actively managed. Over the past 3 years, BKIE returned 17.04%/yr vs 20.58%/yr for JGRO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKIE charges 0.04%/yr vs 0.44%/yr for JGRO.

Доходность

Сравнение доходности BKIE и JGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у JGRO с доходностью 2.68%.

BKIE

1 день
0.43%
1 месяц
1.41%
С начала года
9.51%
6 месяцев
10.84%
1 год
22.01%
3 года*
17.04%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—

JGRO

1 день
0.23%
1 месяц
-2.53%
С начала года
2.68%
6 месяцев
2.65%
1 год
15.04%
3 года*
20.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKIE и JGRO

2026 (YTD)2025202420232022
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.51%32.08%4.63%18.25%1.32%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		2.68%14.71%32.77%37.74%-10.43%

Correlation

The correlation between BKIE and JGRO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.67

The correlation between BKIE and JGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKIE и JGRO

Секторы
BKIE
JGRO

Финансовые услуги

25.8%
5.6%

Промышленность

18.6%
9.2%

Технологии

10.1%
42.0%

Здравоохранение

9.1%
11.0%

Потребительский циклический сектор

7.3%
11.7%

Сырьевые материалы

7.2%
0.3%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.1%

Энергетика

5.9%
1.9%

Коммуникационные услуги

4.2%
13.9%

Коммунальные услуги

3.7%
0.1%

Недвижимость

2.0%
0.3%

Финансовые услуги

BKIE
25.8%
JGRO
5.6%

Промышленность

BKIE
18.6%
JGRO
9.2%

Технологии

BKIE
10.1%
JGRO
42.0%

Здравоохранение

BKIE
9.1%
JGRO
11.0%

Потребительский циклический сектор

BKIE
7.3%
JGRO
11.7%

Сырьевые материалы

BKIE
7.2%
JGRO
0.3%

Потребительский защитный сектор

BKIE
6.2%
JGRO
4.1%

Энергетика

BKIE
5.9%
JGRO
1.9%

Коммуникационные услуги

BKIE
4.2%
JGRO
13.9%

Коммунальные услуги

BKIE
3.7%
JGRO
0.1%

Недвижимость

BKIE
2.0%
JGRO
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

JPMorgan Active Growth ETF

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT
Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с VOOGJGRO с QQQJGRO с JAVA

Доходность на риск

BKIE vs. JGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c JGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKIEJGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.94

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.34

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

0.92

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.45

2.75

+4.71

BKIE vs. JGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа JGRO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и JGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKIE и JGRO

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что больше максимальной просадки JGRO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и JGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKIEJGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-22.70%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-16.44%

+5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-22.70%

+9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-4.23%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-4.84%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

5.49%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и JGRO

Текущая волатильность для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) составляет 5.17%, в то время как у JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что BKIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKIEJGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.68%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

12.36%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

16.07%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

19.95%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

19.95%

-3.57%

Сравнение комиссий BKIE и JGRO

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JGRO в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и JGRO

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности JGRO в 0.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.23%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKIE and JGRO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGRO has higher volatility (5.68%) compared to BKIE (5.17%). In terms of maximum drawdown, BKIE dropped -28.19% vs JGRO's -22.70%.

On 3-year performance, JGRO leads with 20.58% vs 17.04% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKIE has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JGRO has performed better with a 20.58% return vs 17.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

BKIE has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.15% for JGRO.

BKIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JGRO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: BNY Mellon and JPMorgan. Their fees differ too: 0.04% for BKIE and 0.44% for JGRO.

BKIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKIE и JGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор