PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKIE с HDMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).

BKIE и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BKIE и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKIE и HDMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.79%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%14.99%

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.79%.

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

HDMV

1 день
0.58%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.79%
6 месяцев
8.22%
1 год
20.29%
3 года*
13.20%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с EFAVHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с SCHYHDMV с DYNF

Сравнение комиссий BKIE и HDMV

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

BKIE vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIEHDMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.55

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.02

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.43

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

8.61

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIE vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDMV равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIEHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.42

+0.46

Корреляция

Корреляция между BKIE и HDMV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и HDMV

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности HDMV в 4.68%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.68%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Просадки

Сравнение просадок BKIE и HDMV

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и HDMV.

Загрузка...

Показатели просадок

BKIEHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-32.01%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-8.73%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-24.11%

-4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-5.54%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-6.83%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.46%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и HDMV

BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что BKIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKIEHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.40%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

8.26%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

13.16%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

11.94%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

13.23%

+3.08%