PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с FID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKIE с FID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - BKIE tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index while FID tracks the S&P International Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKIE returned 9.22%/yr vs 7.84%/yr for FID. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BKIE charges 0.04%/yr vs 0.60%/yr for FID.

Доходность

Сравнение доходности BKIE и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKIE показывает доходность 9.30%, а FID немного ниже – 9.08%.

BKIE

1 день
0.78%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.30%
6 месяцев
11.55%
1 год
23.04%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

FID

1 день
0.47%
1 месяц
2.45%
С начала года
9.08%
6 месяцев
11.36%
1 год
22.92%
3 года*
17.77%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKIE и FID

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.30%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		9.08%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%28.57%

Correlation

The correlation between BKIE and FID is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.82

The correlation between BKIE and FID has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKIE и FID

Секторы
BKIE
FID

Финансовые услуги

25.8%
20.8%

Промышленность

18.6%
13.5%

Технологии

10.1%
4.1%

Здравоохранение

9.1%
3.5%

Потребительский циклический сектор

7.3%
4.0%

Сырьевые материалы

7.2%
4.3%

Потребительский защитный сектор

6.2%
3.7%

Энергетика

5.9%
8.0%

Коммуникационные услуги

4.2%
11.5%

Коммунальные услуги

3.7%
17.4%

Недвижимость

2.0%
9.4%

Финансовые услуги

BKIE
25.8%
FID
20.8%

Промышленность

BKIE
18.6%
FID
13.5%

Технологии

BKIE
10.1%
FID
4.1%

Здравоохранение

BKIE
9.1%
FID
3.5%

Потребительский циклический сектор

BKIE
7.3%
FID
4.0%

Сырьевые материалы

BKIE
7.2%
FID
4.3%

Потребительский защитный сектор

BKIE
6.2%
FID
3.7%

Энергетика

BKIE
5.9%
FID
8.0%

Коммуникационные услуги

BKIE
4.2%
FID
11.5%

Коммунальные услуги

BKIE
3.7%
FID
17.4%

Недвижимость

BKIE
2.0%
FID
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT
Часто сравнивают с FID:
FID с EFAVFID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с BRK-BFID с FDFIX

Доходность на риск

BKIE vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIEFIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.27

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.22

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.58

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

9.00

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIE vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа FID равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIEFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.27

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.40

+0.53

Просадки

Сравнение просадок BKIE и FID

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и FID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKIEFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-39.79%

+11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-8.93%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-10.97%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-29.13%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.64%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-8.47%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.55%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и FID

BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что BKIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKIEFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

2.98%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

8.13%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

10.16%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

17.04%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

18.95%

-2.62%

Сравнение комиссий BKIE и FID

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и FID

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности FID в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.24%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.00%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%

Часто задаваемые вопросы

BKIE and FID have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKIE has higher volatility (4.31%) compared to FID (2.98%). In terms of maximum drawdown, BKIE dropped -28.19% vs FID's -39.79%.

On 5-year performance, BKIE leads with 9.22% vs 7.84% for FID. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKIE has performed better with a 9.22% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for FID.

FID has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 3.24% for BKIE.

BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index, while FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and First Trust. Their fees differ too: 0.04% for BKIE and 0.60% for FID.

FID currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKIE и FID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор