PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKHY с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKHY с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

BKHY и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKHY - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BKHY и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKHY и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF		0.00%8.48%8.37%12.40%-10.97%4.75%17.83%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

BKHY

1 день
0.33%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.02%
1 год
7.14%
3 года*
8.32%
5 лет*
4.07%
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon High Yield Beta ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с BKHY:
BKHY с HYDWBKHY с EMHYBKHY с BSJSBKHY с HDEFBKHY с IHYBKHY с ESHYBKHY с RIGS
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий BKHY и BKIE

BKHY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

BKHY vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKHY
Ранг доходности на риск BKHY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKHY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKHY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKHY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKHY c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKHYBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.56

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.13

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.36

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

9.18

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKHY vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKHY на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKHY и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKHYBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.56

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.88

-0.01

Корреляция

Корреляция между BKHY и BKIE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKHY и BKIE

Дивидендная доходность BKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности BKIE в 3.45%

TTM202520242023202220212020
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF		7.73%7.33%7.34%8.67%6.59%6.78%4.65%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%

Просадки

Сравнение просадок BKHY и BKIE

Максимальная просадка BKHY за все время составила -15.89%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKHY и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

BKHYBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.89%

-28.19%

+12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-11.41%

+7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.89%

-28.19%

+12.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-6.58%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-5.04%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.94%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BKHY и BKIE

Текущая волатильность для BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) составляет 2.32%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что BKHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKHYBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

7.26%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

11.15%

-8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

17.14%

-11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

15.99%

-8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.44%

16.31%

-8.87%