PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKHY с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKHY с BKGI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI).

BKHY и BKGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKHY - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. BKGI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 2 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BKHY и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKHY и BKGI

2026 (YTD)2025202420232022
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF		0.00%8.48%8.37%12.40%3.18%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		10.64%37.53%12.35%9.72%8.54%

Доходность по периодам

BKHY

1 день
0.33%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.02%
1 год
7.14%
3 года*
8.32%
5 лет*
4.07%
10 лет*
—

BKGI

1 день
0.20%
1 месяц
-3.23%
С начала года
10.64%
6 месяцев
15.16%
1 год
32.13%
3 года*
21.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon High Yield Beta ETF

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с BKHY:
BKHY с HYDWBKHY с EMHYBKHY с BSJSBKHY с HDEFBKHY с IHYBKHY с ESHYBKHY с RIGS
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA

Сравнение комиссий BKHY и BKGI

BKHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии BKGI в 0.65%.

BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF

Доходность на риск

BKHY vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKHY
Ранг доходности на риск BKHY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKHY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKHY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKHY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKHY c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKHYBKGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.20

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.79

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

3.20

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

16.13

-7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKHY vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKHY на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа BKGI равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKHY и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKHYBKGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.20

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.66

-0.79

Корреляция

Корреляция между BKHY и BKGI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKHY и BKGI

Дивидендная доходность BKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности BKGI в 2.73%

TTM202520242023202220212020
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF		7.73%7.33%7.34%8.67%6.59%6.78%4.65%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.73%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKHY и BKGI

Максимальная просадка BKHY за все время составила -15.89%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKHY и BKGI.

Загрузка...

Показатели просадок

BKHYBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.89%

-14.79%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-10.35%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-3.56%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-2.60%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.05%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BKHY и BKGI

Текущая волатильность для BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) составляет 2.32%, в то время как у Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что BKHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKHYBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

4.13%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

7.90%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

14.67%

-8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

14.06%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.44%

14.06%

-6.62%