Сравнение BKH с SCL
BKH (Black Hills Corporation) and SCL (Stepan Company) are both stocks. BKH operates in Utilities - Diversified (Utilities), while SCL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, BKH returned 5.15%/yr vs -0.19%/yr for SCL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKH и SCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKH показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у SCL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции BKH превзошли акции SCL по среднегодовой доходности: 5.15% против -0.19% соответственно.
BKH
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 5.15%
SCL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- -3.04%
- 3 года*
- -17.43%
- 5 лет*
- -15.44%
- 10 лет*
- -0.19%
Сравнение доходности по годам BKH и SCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 5.99% | 23.93% | 13.57% | -19.95% | 3.08% | 18.86% | -19.05% | 28.60% | 7.98% | 0.81% |
SCL Stepan Company | 10.27% | -24.60% | -30.29% | -9.74% | -12.91% | 5.24% | 17.75% | 39.96% | -5.21% | -2.06% |
Correlation
The correlation between BKH and SCL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.27 |
The correlation between BKH and SCL shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BKH:
$5.46B
SCL:
$1.18B
BKH:
$2.10
SCL:
-$0.62
BKH:
2.34
SCL:
0.50
BKH:
$2.29B
SCL:
$2.34B
BKH:
$596.90M
SCL:
$259.28M
BKH:
$554.70M
SCL:
$96.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKH vs. SCL — Ранг доходности на риск
BKH
SCL
Сравнение BKH c SCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Hills Corporation (BKH) и Stepan Company (SCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKH | SCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.02 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.09 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | -0.16 | +9.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKH | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | -0.08 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.51 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | -0.01 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.25 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок BKH и SCL
Максимальная просадка BKH за все время составила -65.72%, примерно равная максимальной просадке SCL в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKH и SCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKH | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.72% | -66.78% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -32.78% | +22.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.55% | -54.78% | +31.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.98% | -65.22% | +28.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.45% | -66.78% | +26.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -58.63% | +53.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -16.99% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 19.37% | -15.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKH и SCL
Текущая волатильность для Black Hills Corporation (BKH) составляет 6.20%, в то время как у Stepan Company (SCL) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что BKH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKH | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 6.53% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.66% | 30.83% | -15.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 36.41% | -16.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 30.29% | -8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 31.60% | -6.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKH и SCL
Дивидендная доходность BKH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SCL в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 3.82% | 3.90% | 4.44% | 4.63% | 3.43% | 3.25% | 3.53% | 2.61% | 3.07% | 3.01% | 2.74% | 3.49% |
SCL Stepan Company | 3.05% | 3.27% | 2.33% | 1.55% | 1.63% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKH и SCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Hills Corporation и Stepan Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKH и SCL
BKH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 780.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 64.85M при выручке в 604.51M, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.
BKH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила об операционной прибыли в 201.90M при выручке в 780.70M, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.
SCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в -49.62M при выручке в 604.51M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
BKH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.10M при выручке в 780.70M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
SCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в -41.41M при выручке в 604.51M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
Часто задаваемые вопросы
BKH and SCL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCL has higher volatility (6.53%) compared to BKH (6.20%). In terms of maximum drawdown, BKH dropped -65.72% vs SCL's -66.78%.
BKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKH и SCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор