PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKGI с PIPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKGI с PIPE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) and PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BKGI returned 23.16% vs 35.38% for PIPE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BKGI charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for PIPE.

Доходность

Сравнение доходности BKGI и PIPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKGI показывает доходность 14.63%, что значительно ниже, чем у PIPE с доходностью 30.99%.

BKGI

1 день
0.31%
1 месяц
1.38%
6 месяцев
12.05%
С начала года
14.63%
1 год
23.16%
3 года*
21.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

PIPE

1 день
1.09%
1 месяц
5.61%
6 месяцев
29.27%
С начала года
30.99%
1 год
35.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKGI и PIPE

2026 (YTD)2025
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		14.63%27.93%
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		30.99%0.14%

Correlation

The correlation between BKGI and PIPE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.44

Сравнение распределения секторов BKGI и PIPE

Секторы
BKGI
PIPE

Коммунальные услуги

46.8%
1.9%

Энергетика

20.6%
88.7%

Недвижимость

18.1%

-

Промышленность

11.8%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.3%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

BKGI
46.8%
PIPE
1.9%

Энергетика

BKGI
20.6%
PIPE
88.7%

Недвижимость

BKGI
18.1%
PIPE

-

Промышленность

BKGI
11.8%
PIPE

-

Коммуникационные услуги

BKGI
2.7%
PIPE

-

Сырьевые материалы

BKGI

-

PIPE

-

Потребительский циклический сектор

BKGI

-

PIPE

-

Потребительский защитный сектор

BKGI

-

PIPE

-

Финансовые услуги

BKGI

-

PIPE
1.3%

Здравоохранение

BKGI

-

PIPE

-

Технологии

BKGI

-

PIPE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA
Часто сравнивают с PIPE:
PIPE с PBOGPIPE с PXJPIPE с GXPEPIPE с IEZPIPE с CRAKPIPE с XLGPIPE с EMKT

Доходность на риск

BKGI vs. PIPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PIPE
Ранг доходности на риск PIPE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKGI c PIPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKGIPIPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.39

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.23

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

4.85

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

11.69

-0.38

BKGI vs. PIPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKGI на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIPE равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKGI и PIPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKGI и PIPE

Максимальная просадка BKGI за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки PIPE в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKGI и PIPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKGIPIPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-15.69%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-7.33%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-1.32%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-4.00%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.03%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BKGI и PIPE

Текущая волатильность для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) составляет 3.54%, в то время как у Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что BKGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKGIPIPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

5.48%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

11.69%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

14.88%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

18.68%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.99%

18.68%

-4.69%

Сравнение комиссий BKGI и PIPE

BKGI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PIPE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKGI и PIPE

Дивидендная доходность BKGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности PIPE в 3.63%

ПозицияTTM2025202420232022
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.88%2.65%4.55%4.55%0.53%
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		3.63%3.74%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKGI and PIPE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIPE has higher volatility (5.48%) compared to BKGI (3.54%). In terms of maximum drawdown, BKGI dropped -14.79% vs PIPE's -15.69%.

On 1-year performance, PIPE leads with 35.38% vs 23.16% for BKGI. On fees, BKGI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BKGI has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PIPE has performed better with a 35.38% return vs 23.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKGI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.

PIPE has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 2.88% for BKGI.

They also come from different issuers: BNY Mellon and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for BKGI and 0.75% for PIPE.

PIPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKGI и PIPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор