PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKGI с MDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKGI с MDST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BKGI returned 21.78% vs 17.62% for MDST. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BKGI charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for MDST.

Доходность

Сравнение доходности BKGI и MDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKGI показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у MDST с доходностью 14.94%.

BKGI

1 день
-0.43%
1 месяц
0.13%
С начала года
12.20%
6 месяцев
12.27%
1 год
21.78%
3 года*
22.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDST

1 день
0.14%
1 месяц
-0.74%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.77%
1 год
17.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKGI и MDST

2026 (YTD)20252024
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		12.20%37.53%9.58%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		14.94%7.09%17.29%

Correlation

The correlation between BKGI and MDST is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г.

0.46

The correlation between BKGI and MDST shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BKGI и MDST

Секторы
BKGI
MDST

Коммунальные услуги

49.3%

-

Энергетика

21.6%
100.0%

Промышленность

14.0%

-

Недвижимость

11.5%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

BKGI
49.3%
MDST

-

Энергетика

BKGI
21.6%
MDST
100.0%

Промышленность

BKGI
14.0%
MDST

-

Недвижимость

BKGI
11.5%
MDST

-

Коммуникационные услуги

BKGI
3.5%
MDST

-

Сырьевые материалы

BKGI

-

MDST

-

Потребительский циклический сектор

BKGI

-

MDST

-

Потребительский защитный сектор

BKGI

-

MDST

-

Финансовые услуги

BKGI

-

MDST

-

Здравоохранение

BKGI

-

MDST

-

Технологии

BKGI

-

MDST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA
Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с AMZAMDST с SLNZMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с MLPX

Доходность на риск

BKGI vs. MDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKGI c MDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKGIMDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.47

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.13

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.63

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

7.46

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKGI vs. MDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKGI на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDST равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKGI и MDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKGIMDSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.47

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

1.16

+0.45

Просадки

Сравнение просадок BKGI и MDST

Максимальная просадка BKGI за все время составила -14.79%, примерно равная максимальной просадке MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKGI и MDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKGIMDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-14.19%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-6.74%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-3.53%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-2.17%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.37%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BKGI и MDST

Текущая волатильность для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) составляет 4.17%, в то время как у Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что BKGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKGIMDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.87%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

8.36%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

12.12%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

16.11%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

16.11%

-2.04%

Сравнение комиссий BKGI и MDST

BKGI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKGI и MDST

Дивидендная доходность BKGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности MDST в 9.33%

ПозицияTTM2025202420232022
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.69%2.65%4.55%4.55%0.53%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.33%10.22%6.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKGI and MDST have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDST has higher volatility (4.87%) compared to BKGI (4.17%). In terms of maximum drawdown, BKGI dropped -14.79% vs MDST's -14.19%.

On 1-year performance, BKGI leads with 21.78% vs 17.62% for MDST. On fees, BKGI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BKGI has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKGI has performed better with a 21.78% return vs 17.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKGI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.

MDST has the higher dividend yield at 9.33%, compared with 2.69% for BKGI.

They also come from different issuers: BNY Mellon and Westwood. Their fees differ too: 0.65% for BKGI and 0.80% for MDST.

BKGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKGI и MDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор