PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKGI с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKGI с FUTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - BKGI is a Energy Equities fund actively managed by BNY Mellon, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. BKGI is actively managed, while FUTY is passively managed. Over the past 3 years, BKGI returned 22.42%/yr vs 13.73%/yr for FUTY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKGI charges 0.65%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности BKGI и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKGI показывает доходность 13.10%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 3.78%.

BKGI

1 день
0.80%
1 месяц
0.26%
С начала года
13.10%
6 месяцев
13.25%
1 год
23.46%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

FUTY

1 день
0.60%
1 месяц
-4.86%
С начала года
3.78%
6 месяцев
1.95%
1 год
12.10%
3 года*
13.73%
5 лет*
9.26%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKGI и FUTY

2026 (YTD)2025202420232022
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		13.10%37.53%12.35%9.72%8.54%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		3.78%16.40%23.20%-7.46%6.31%

Correlation

The correlation between BKGI and FUTY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.67

The correlation between BKGI and FUTY has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKGI и FUTY

Секторы
BKGI
FUTY

Коммунальные услуги

49.3%
99.2%

Энергетика

21.6%
0.5%

Промышленность

14.0%
0.2%

Недвижимость

11.5%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

BKGI
49.3%
FUTY
99.2%

Энергетика

BKGI
21.6%
FUTY
0.5%

Промышленность

BKGI
14.0%
FUTY
0.2%

Недвижимость

BKGI
11.5%
FUTY

-

Коммуникационные услуги

BKGI
3.5%
FUTY

-

Сырьевые материалы

BKGI

-

FUTY

-

Потребительский циклический сектор

BKGI

-

FUTY

-

Потребительский защитный сектор

BKGI

-

FUTY

-

Финансовые услуги

BKGI

-

FUTY

-

Здравоохранение

BKGI

-

FUTY

-

Технологии

BKGI

-

FUTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

BKGI vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKGI c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKGIFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
0.85

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.23

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

1.36

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.53

3.05

+9.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKGI vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKGI на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа FUTY равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKGI и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKGIFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.85

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.55

+1.07

Просадки

Сравнение просадок BKGI и FUTY

Максимальная просадка BKGI за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKGI и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKGIFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-36.44%

+21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-8.93%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.16%

-17.35%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-6.72%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-6.03%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

3.98%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BKGI и FUTY

Текущая волатильность для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) составляет 4.19%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что BKGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKGIFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.52%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

11.38%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

14.34%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

17.08%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

19.05%

-4.98%

Сравнение комиссий BKGI и FUTY

BKGI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKGI и FUTY

Дивидендная доходность BKGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности FUTY в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.67%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.60%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

BKGI and FUTY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (5.52%) compared to BKGI (4.19%). In terms of maximum drawdown, BKGI dropped -14.79% vs FUTY's -36.44%.

On 3-year performance, BKGI leads with 22.42% vs 13.73% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, BKGI has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 22.42% return vs 13.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for BKGI.

BKGI has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.60% for FUTY.

BKGI is categorized as Energy Equities, while FUTY is Utilities Equities. They also come from different issuers: BNY Mellon and Fidelity. Their fees differ too: 0.65% for BKGI and 0.08% for FUTY.

BKGI currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKGI и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор