Сравнение BKGI с DVXE
BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds. BKGI is actively managed, while DVXE is passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BKGI charges 0.65%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности BKGI и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKGI показывает доходность 14.63%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 42.03%.
BKGI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 12.05%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 42.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKGI и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 14.63% | 4.66% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.03% | 4.49% |
Correlation
The correlation between BKGI and DVXE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKGI vs. DVXE — Ранг доходности на риск
BKGI
DVXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BKGI c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKGI | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKGI и DVXE
Максимальная просадка BKGI за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки DVXE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKGI и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKGI | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.79% | -21.83% | +7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -13.78% | +12.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -7.11% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKGI и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKGI | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 30.89% | -19.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 30.89% | -16.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.99% | 30.89% | -16.90% |
Сравнение комиссий BKGI и DVXE
BKGI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKGI и DVXE
Дивидендная доходность BKGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 2.88% | 2.65% | 4.55% | 4.55% | 0.53% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKGI and DVXE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKGI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKGI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
BKGI has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.00% for DVXE.
They also come from different issuers: BNY Mellon and WEBs. Their fees differ too: 0.65% for BKGI and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для BKGI и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор