PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKGI с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKGI с BKEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKGI is a Energy Equities fund actively managed by BNY Mellon, while BKEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. BKGI is actively managed, while BKEM is passively managed. Over the past 3 years, BKGI returned 21.51%/yr vs 18.68%/yr for BKEM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BKGI charges 0.65%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности BKGI и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKGI показывает доходность 14.63%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 19.44%.

BKGI

1 день
0.31%
1 месяц
1.38%
6 месяцев
12.05%
С начала года
14.63%
1 год
23.16%
3 года*
21.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKEM

1 день
-1.92%
1 месяц
-6.34%
6 месяцев
12.71%
С начала года
19.44%
1 год
34.25%
3 года*
18.68%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKGI и BKEM

2026 (YTD)2025202420232022
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		14.63%37.53%12.35%9.72%8.54%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		19.44%30.55%7.53%8.68%11.40%

Correlation

The correlation between BKGI and BKEM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.42

The correlation between BKGI and BKEM shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BKGI и BKEM

Секторы
BKGI
BKEM

Коммунальные услуги

46.8%
2.0%

Энергетика

20.6%
3.4%

Недвижимость

18.1%
1.1%

Промышленность

11.8%
8.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
5.8%

Сырьевые материалы

-

5.7%

Потребительский циклический сектор

-

8.7%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Финансовые услуги

-

16.9%

Здравоохранение

-

2.7%

Технологии

-

43.0%

Коммунальные услуги

BKGI
46.8%
BKEM
2.0%

Энергетика

BKGI
20.6%
BKEM
3.4%

Недвижимость

BKGI
18.1%
BKEM
1.1%

Промышленность

BKGI
11.8%
BKEM
8.1%

Коммуникационные услуги

BKGI
2.7%
BKEM
5.8%

Сырьевые материалы

BKGI

-

BKEM
5.7%

Потребительский циклический сектор

BKGI

-

BKEM
8.7%

Потребительский защитный сектор

BKGI

-

BKEM
2.6%

Финансовые услуги

BKGI

-

BKEM
16.9%

Здравоохранение

BKGI

-

BKEM
2.7%

Технологии

BKGI

-

BKEM
43.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с EMMFBKEM с BBEMBKEM с IEMS.LBKEM с IEMG

Доходность на риск

BKGI vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKGI c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKGIBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.50

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.99

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

2.63

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

8.73

+2.58

BKGI vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKGI на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа BKEM равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKGI и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKGI и BKEM

Максимальная просадка BKGI за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKGI и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKGIBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-39.48%

+24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-13.11%

+6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.16%

-18.38%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-9.56%

+8.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-15.80%

+13.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.93%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BKGI и BKEM

Текущая волатильность для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) составляет 3.54%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что BKGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKGIBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

9.77%

-6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

21.05%

-11.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

23.01%

-11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

19.53%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.99%

19.65%

-5.66%

Сравнение комиссий BKGI и BKEM

BKGI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKGI и BKEM

Дивидендная доходность BKGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности BKEM в 1.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.96%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.88%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKGI and BKEM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKEM has higher volatility (9.77%) compared to BKGI (3.54%). In terms of maximum drawdown, BKGI dropped -14.79% vs BKEM's -39.48%.

On 3-year performance, BKGI leads with 21.51% vs 18.68% for BKEM. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BKGI has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 21.51% return vs 18.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.65% for BKGI.

BKGI has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 1.96% for BKEM.

BKGI is categorized as Energy Equities, while BKEM is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.65% for BKGI and 0.11% for BKEM.

BKGI currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKGI и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор