PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKGI с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKGI с BDGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - BKGI is a Energy Equities fund actively managed by BNY Mellon, while BDGS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bridges. Both are actively managed. Over the past 3 years, BKGI returned 22.14%/yr vs 14.06%/yr for BDGS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BKGI charges 0.65%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности BKGI и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKGI показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 5.64%.

BKGI

1 день
-0.43%
1 месяц
0.13%
С начала года
12.20%
6 месяцев
12.27%
1 год
21.78%
3 года*
22.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.65%
1 год
13.85%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKGI и BDGS

2026 (YTD)202520242023
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		12.20%37.53%12.35%1.87%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		5.64%10.61%19.07%8.31%

Correlation

The correlation between BKGI and BDGS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.27

The correlation between BKGI and BDGS shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BKGI и BDGS

Секторы
BKGI
BDGS

Коммунальные услуги

49.3%
1.9%

Энергетика

21.6%
2.6%

Промышленность

14.0%
6.6%

Недвижимость

11.5%
1.5%

Коммуникационные услуги

3.5%
16.6%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Потребительский циклический сектор

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Финансовые услуги

-

9.3%

Здравоохранение

-

7.5%

Технологии

-

37.4%

Коммунальные услуги

BKGI
49.3%
BDGS
1.9%

Энергетика

BKGI
21.6%
BDGS
2.6%

Промышленность

BKGI
14.0%
BDGS
6.6%

Недвижимость

BKGI
11.5%
BDGS
1.5%

Коммуникационные услуги

BKGI
3.5%
BDGS
16.6%

Сырьевые материалы

BKGI

-

BDGS
1.5%

Потребительский циклический сектор

BKGI

-

BDGS
10.9%

Потребительский защитный сектор

BKGI

-

BDGS
4.1%

Финансовые услуги

BKGI

-

BDGS
9.3%

Здравоохранение

BKGI

-

BDGS
7.5%

Технологии

BKGI

-

BDGS
37.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с AMZPBDGS с BEEZBDGS с MODL

Доходность на риск

BKGI vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKGI c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKGIBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.29

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.40

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

3.45

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

16.47

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKGI vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKGI на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKGI и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKGIBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.29

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

1.76

-0.15

Просадки

Сравнение просадок BKGI и BDGS

Максимальная просадка BKGI за все время составила -14.79%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKGI и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKGIBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-9.12%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-4.03%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.16%

-9.12%

-5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-0.83%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-0.64%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

0.84%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BKGI и BDGS

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что BKGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKGIBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

1.14%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

4.74%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

6.08%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

8.21%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

8.21%

+5.86%

Сравнение комиссий BKGI и BDGS

BKGI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKGI и BDGS

Дивидендная доходность BKGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.69%2.65%4.55%4.55%0.53%

Часто задаваемые вопросы

BKGI and BDGS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKGI has higher volatility (4.17%) compared to BDGS (1.14%). In terms of maximum drawdown, BKGI dropped -14.79% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, BKGI leads with 22.14% vs 14.06% for BDGS. On fees, BKGI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 22.14% return vs 14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKGI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

BKGI has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.52% for BDGS.

BKGI is categorized as Energy Equities, while BDGS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: BNY Mellon and Bridges. Their fees differ too: 0.65% for BKGI and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKGI и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор