PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKF с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKF с YCS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BKF (iShares MSCI BRIC ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - BKF is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI BRIC Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BKF returned 4.92%/yr vs 13.62%/yr for YCS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BKF charges 0.69%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности BKF и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKF показывает доходность -10.85%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции BKF уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 4.92% против 13.62% соответственно.

BKF

1 день
-2.58%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-10.85%
6 месяцев
-11.19%
1 год
-2.61%
3 года*
6.90%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
4.92%

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKF и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		-10.85%22.30%9.24%1.27%-21.78%-11.87%16.52%22.93%-13.80%41.80%
YCS
ProShares UltraShort Yen		9.63%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between BKF and YCS is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

0.10

The correlation between BKF and YCS shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI BRIC ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с BKF:
BKF с VWOBKF с SPYBKF с VOOBKF с FPADXBKF с FSPSXBKF с VBBKF с PRMSX
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

BKF vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKF
Ранг доходности на риск BKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKF c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKFYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
1.86

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
2.36

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.34

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

3.78

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

11.93

-12.37

BKF vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKF на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKF и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKF и YCS

Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKFYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-49.56%

-20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-8.30%

-6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-23.05%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.94%

-27.32%

-17.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

-27.32%

-21.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.80%

-0.14%

-27.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.10%

-19.87%

-8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

2.65%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BKF и YCS

iShares MSCI BRIC ETF (BKF) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что BKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKFYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

2.25%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

12.19%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

16.93%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

21.10%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

18.82%

+2.91%

Сравнение комиссий BKF и YCS

BKF берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKF и YCS

Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		1.63%1.79%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.82%3.15%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKF and YCS have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKF has higher volatility (5.42%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, BKF dropped -70.29% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 13.62% vs 4.92% for BKF. On fees, BKF is cheaper at 0.69% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.62% return vs 4.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKF is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

BKF has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for YCS.

BKF is categorized as Asia Pacific Equities, while YCS is Leveraged Currency. BKF tracks MSCI BRIC Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for BKF and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKF и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор