Сравнение BKF с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
BKF и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI BRIC Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKF и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKF и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | -7.17% | 22.30% | 9.24% | 1.27% | -21.78% | -11.87% | 16.52% | 22.93% | -13.80% | 41.80% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 8.11% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BKF показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 8.11%. За последние 10 лет акции BKF уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 5.19% против 9.19% соответственно.
BKF
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -9.08%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- -3.24%
- 10 лет*
- 5.19%
VPL
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 39.82%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKF и VPL
BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Доходность на риск
BKF vs. VPL — Ранг доходности на риск
BKF
VPL
Сравнение BKF c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKF | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.95 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 2.58 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.38 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.91 | -2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 11.94 | -11.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKF | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.95 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.41 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.54 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.30 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между BKF и VPL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKF и VPL
Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности VPL в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | 1.93% | 1.79% | 2.37% | 1.68% | 2.04% | 2.93% | 1.02% | 1.66% | 2.33% | 1.51% | 1.82% | 3.15% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.28% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок BKF и VPL
Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKF | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.29% | -55.49% | -14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -13.33% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.98% | -31.09% | -13.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.20% | -33.90% | -15.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.82% | -10.28% | -14.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -11.71% | -16.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.25% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKF и VPL
Текущая волатильность для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) составляет 7.23%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что BKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKF | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 10.59% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 14.73% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 20.49% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 16.81% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 17.10% | +4.69% |