PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKF с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKF с SMST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BKF (iShares MSCI BRIC ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - BKF is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI BRIC Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. BKF is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, BKF returned -2.83% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. BKF charges 0.69%/yr vs 1.29%/yr for SMST.

Доходность

Сравнение доходности BKF и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKF показывает доходность -8.44%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.

BKF

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
-11.22%
С начала года
-8.44%
1 год
-2.83%
3 года*
6.24%
5 лет*
-3.26%
10 лет*
4.21%

SMST

1 день
7.64%
1 месяц
37.45%
6 месяцев
-8.12%
С начала года
-31.71%
1 год
257.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKF и SMST

2026 (YTD)20252024
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		-8.44%22.30%2.38%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-31.71%-44.36%-91.71%

Correlation

The correlation between BKF and SMST is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI BRIC ETF

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с BKF:
BKF с VWOBKF с FPADXBKF с SPYBKF с VOOBKF с FSPSXBKF с VBBKF с PRMSX
Часто сравнивают с SMST:
SMST с BRKDSMST с NFXSSMST с MSTRSMST с GGLSSMST с PLTDSMST с MSTZSMST с TSLZ

Доходность на риск

BKF vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKF
Ранг доходности на риск BKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKF c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKFSMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.74

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.38

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.31

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

3.04

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

5.82

-6.23

BKF vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKF на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа SMST равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKF и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKF и SMST

Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKFSMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-99.25%

+28.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-85.39%

+69.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.85%

-97.32%

+71.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.10%

-90.93%

+62.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

44.56%

-37.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BKF и SMST

Текущая волатильность для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) составляет 4.56%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что BKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKFSMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

55.38%

-50.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

135.32%

-122.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

149.40%

-133.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

167.53%

-146.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

167.53%

-145.86%

Сравнение комиссий BKF и SMST

BKF берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKF и SMST

Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		1.59%1.79%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.82%3.15%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKF and SMST have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (55.38%) compared to BKF (4.56%). In terms of maximum drawdown, BKF dropped -70.29% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -2.83% for BKF. On fees, BKF is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BKF has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -2.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKF is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

BKF has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.00% for SMST.

BKF is categorized as Emerging Markets Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.69% for BKF and 1.29% for SMST.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKF и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор