PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKF с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKF с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKF (iShares MSCI BRIC ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - BKF is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI BRIC Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKF returned -4.04%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. BKF charges 0.69%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности BKF и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKF показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

BKF

1 день
0.07%
1 месяц
-4.18%
С начала года
-7.90%
6 месяцев
-8.83%
1 год
0.96%
3 года*
8.10%
5 лет*
-4.04%
10 лет*
4.94%

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKF и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		-7.90%22.30%9.24%1.27%-21.78%-11.87%7.97%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between BKF and QQQM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.50

The correlation between BKF and QQQM shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BKF и QQQM

Секторы
BKF
QQQM

Финансовые услуги

23.7%
0.2%

Потребительский циклический сектор

19.5%
12.3%

Коммуникационные услуги

12.6%
15.8%

Технологии

7.9%
53.8%

Сырьевые материалы

7.3%
1.1%

Энергетика

7.2%
0.6%

Промышленность

7.2%
2.8%

Здравоохранение

5.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
7.7%

Коммунальные услуги

3.9%
1.4%

Недвижимость

1.3%
0.1%

Финансовые услуги

BKF
23.7%
QQQM
0.2%

Потребительский циклический сектор

BKF
19.5%
QQQM
12.3%

Коммуникационные услуги

BKF
12.6%
QQQM
15.8%

Технологии

BKF
7.9%
QQQM
53.8%

Сырьевые материалы

BKF
7.3%
QQQM
1.1%

Энергетика

BKF
7.2%
QQQM
0.6%

Промышленность

BKF
7.2%
QQQM
2.8%

Здравоохранение

BKF
5.2%
QQQM
4.2%

Потребительский защитный сектор

BKF
4.2%
QQQM
7.7%

Коммунальные услуги

BKF
3.9%
QQQM
1.4%

Недвижимость

BKF
1.3%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI BRIC ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с BKF:
BKF с VWOBKF с VOOBKF с FPADXBKF с SPYBKF с FSPSXBKF с VBBKF с PRMSX
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

BKF vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKF
Ранг доходности на риск BKF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKF c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKFQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
2.58

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
3.38

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.44

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

3.43

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

13.15

-12.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKF vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKF на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKF и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKFQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

2.58

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.81

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.84

-0.84

Просадки

Сравнение просадок BKF и QQQM

Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKFQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-35.04%

-35.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-11.96%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-22.70%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.94%

-35.04%

-9.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.41%

-0.75%

-24.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.11%

-8.24%

-19.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

3.11%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BKF и QQQM

iShares MSCI BRIC ETF (BKF) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что BKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKFQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

4.51%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

12.06%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

15.91%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

22.23%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

22.11%

-0.34%

Сравнение комиссий BKF и QQQM

BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKF и QQQM

Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		1.95%1.79%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.82%3.15%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKF and QQQM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKF has higher volatility (5.44%) compared to QQQM (4.51%). In terms of maximum drawdown, BKF dropped -70.29% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.94% vs -4.04% for BKF. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.94% return vs -4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for BKF.

BKF has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.42% for QQQM.

BKF is categorized as Asia Pacific Equities, while QQQM is Nasdaq-100. BKF tracks MSCI BRIC Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for BKF and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKF и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор