Сравнение BKF с IBIT
BKF (iShares MSCI BRIC ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - BKF is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI BRIC Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BKF returned -2.61% vs -39.82% for IBIT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BKF charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BKF и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKF показывает доходность -10.85%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
BKF
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -10.85%
- 6 месяцев
- -11.19%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 4.92%
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKF и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | -10.85% | 22.30% | 13.01% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between BKF and IBIT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKF vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BKF
IBIT
Сравнение BKF c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKF | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.86 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.77 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -1.30 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKF и IBIT
Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.29% | -52.11% | -18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.62% | -52.11% | +37.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.80% | -50.47% | +22.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.10% | -16.85% | -11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 30.58% | -24.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKF и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) составляет 5.42%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что BKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 13.18% | -7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 34.64% | -21.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 44.31% | -28.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 50.22% | -28.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 50.22% | -28.49% |
Сравнение комиссий BKF и IBIT
BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKF и IBIT
Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | 1.63% | 1.79% | 2.37% | 1.68% | 2.04% | 2.93% | 1.02% | 1.66% | 2.33% | 1.51% | 1.82% | 3.15% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKF and IBIT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.18%) compared to BKF (5.42%). In terms of maximum drawdown, BKF dropped -70.29% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, BKF leads with -2.61% vs -39.82% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BKF has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BKF has performed better with a -2.61% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for BKF.
BKF has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for IBIT.
BKF is categorized as Asia Pacific Equities, while IBIT is Cryptocurrency. BKF tracks MSCI BRIC Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.69% for BKF and 0.25% for IBIT.
BKF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKF и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор