PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKF с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKF с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

BKF и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI BRIC Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BKF и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKF и IBIT

2026 (YTD)20252024
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		-7.03%22.30%11.62%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, BKF показывает доходность -7.03%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

BKF

1 день
0.15%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-9.58%
1 год
3.79%
3 года*
7.55%
5 лет*
-3.21%
10 лет*
5.20%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI BRIC ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с BKF:
BKF с VWOBKF с SPYBKF с VOOBKF с FSPSXBKF с FPADXBKF с VBBKF с SCHE
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий BKF и IBIT

BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

BKF
iShares MSCI BRIC ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

BKF vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKF
Ранг доходности на риск BKF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKF c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKFIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

-0.44

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

-0.37

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.96

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

-0.35

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

-0.75

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKF vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKF на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKF и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKFIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-0.44

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.36

-0.35

Корреляция

Корреляция между BKF и IBIT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKF и IBIT

Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		1.93%1.79%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.82%3.15%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKF и IBIT

Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

BKFIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-49.36%

-20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-49.36%

+35.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.71%

-45.80%

+21.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.16%

-14.18%

-13.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

23.27%

-19.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BKF и IBIT

Текущая волатильность для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) составляет 6.74%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что BKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKFIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

12.95%

-6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

36.76%

-25.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

45.40%

-27.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

51.21%

-29.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

51.21%

-29.42%