PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKF с FPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKF с FPA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKF (iShares MSCI BRIC ETF) and FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) are both Asia Pacific Equities funds - BKF tracks the MSCI BRIC Index while FPA tracks the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BKF returned 5.04%/yr vs 11.25%/yr for FPA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKF charges 0.69%/yr vs 0.80%/yr for FPA.

Доходность

Сравнение доходности BKF и FPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKF показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 51.47%. За последние 10 лет акции BKF уступали акциям FPA по среднегодовой доходности: 5.04% против 11.25% соответственно.

BKF

1 день
-1.76%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-7.96%
6 месяцев
-8.28%
1 год
1.92%
3 года*
8.00%
5 лет*
-4.06%
10 лет*
5.04%

FPA

1 день
-0.59%
1 месяц
9.98%
С начала года
51.47%
6 месяцев
51.19%
1 год
82.43%
3 года*
33.32%
5 лет*
13.09%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKF и FPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		-7.96%22.30%9.24%1.27%-21.78%-11.87%16.52%22.93%-13.80%41.80%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		51.47%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%

Correlation

The correlation between BKF and FPA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.62

The correlation between BKF and FPA has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKF и FPA

Секторы
BKF
FPA

Финансовые услуги

23.7%
9.6%

Потребительский циклический сектор

19.5%
8.8%

Коммуникационные услуги

12.6%
2.6%

Технологии

7.9%
16.1%

Сырьевые материалы

7.3%
4.9%

Энергетика

7.2%
6.7%

Промышленность

7.2%
37.1%

Здравоохранение

5.2%
1.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.2%

Коммунальные услуги

3.9%
5.7%

Недвижимость

1.3%
6.9%

Финансовые услуги

BKF
23.7%
FPA
9.6%

Потребительский циклический сектор

BKF
19.5%
FPA
8.8%

Коммуникационные услуги

BKF
12.6%
FPA
2.6%

Технологии

BKF
7.9%
FPA
16.1%

Сырьевые материалы

BKF
7.3%
FPA
4.9%

Энергетика

BKF
7.2%
FPA
6.7%

Промышленность

BKF
7.2%
FPA
37.1%

Здравоохранение

BKF
5.2%
FPA
1.0%

Потребительский защитный сектор

BKF
4.2%
FPA
3.2%

Коммунальные услуги

BKF
3.9%
FPA
5.7%

Недвижимость

BKF
1.3%
FPA
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI BRIC ETF

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с BKF:
BKF с VWOBKF с SPYBKF с VOOBKF с FPADXBKF с FSPSXBKF с VBBKF с PRMSX
Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с EPPFPA с EWSFPA с ADIVFPA с EWYFPA с FICS

Доходность на риск

BKF vs. FPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKF
Ранг доходности на риск BKF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKF c FPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKFFPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
3.24

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
3.94

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.54

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

5.39

-5.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

19.96

-19.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKF vs. FPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKF на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа FPA равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKF и FPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKFFPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

3.24

-3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.55

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.50

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.33

-0.33

Просадки

Сравнение просадок BKF и FPA

Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и FPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKFFPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-52.91%

-17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-15.37%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-20.66%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.94%

-35.21%

-9.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

-52.91%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.46%

-4.12%

-21.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.11%

-13.49%

-14.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

4.14%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BKF и FPA

Текущая волатильность для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) составляет 5.46%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что BKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKFFPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

12.96%

-7.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

21.92%

-9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

25.55%

-10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

23.98%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

22.39%

-0.62%

Сравнение комиссий BKF и FPA

BKF берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKF и FPA

Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности FPA в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		1.95%1.79%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.82%3.15%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.52%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%

Часто задаваемые вопросы

BKF and FPA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPA has higher volatility (12.96%) compared to BKF (5.46%). In terms of maximum drawdown, BKF dropped -70.29% vs FPA's -52.91%.

On 10-year performance, FPA leads with 11.25% vs 5.04% for BKF. On fees, BKF is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BKF has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FPA has performed better with a 11.25% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKF is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.80% for FPA.

FPA has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 1.95% for BKF.

BKF tracks MSCI BRIC Index, while FPA tracks NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for BKF and 0.80% for FPA.

FPA currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKF и FPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор