Сравнение BKF с FPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA).
BKF и FPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI BRIC Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKF и FPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKF и FPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | -7.03% | 22.30% | 9.24% | 1.27% | -21.78% | -11.87% | 16.52% | 22.93% | -13.80% | 41.80% |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 18.48% | 43.16% | 3.95% | 9.97% | -14.55% | 2.98% | 13.43% | 8.91% | -21.91% | 35.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BKF показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 18.48%. За последние 10 лет акции BKF уступали акциям FPA по среднегодовой доходности: 5.20% против 8.23% соответственно.
BKF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- -3.21%
- 10 лет*
- 5.20%
FPA
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 20.78%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKF и FPA
BKF берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.
Доходность на риск
BKF vs. FPA — Ранг доходности на риск
BKF
FPA
Сравнение BKF c FPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKF | FPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 2.35 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 3.08 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.43 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 4.07 | -3.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 16.17 | -15.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKF | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 2.35 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.41 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.38 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.26 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между BKF и FPA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKF и FPA
Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности FPA в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | 1.93% | 1.79% | 2.37% | 1.68% | 2.04% | 2.93% | 1.02% | 1.66% | 2.33% | 1.51% | 1.82% | 3.15% |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 4.50% | 4.71% | 3.40% | 3.02% | 4.22% | 5.12% | 1.59% | 3.90% | 2.81% | 3.15% | 2.42% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BKF и FPA
Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и FPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKF | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.29% | -52.91% | -17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -15.37% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.98% | -35.36% | -9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.20% | -52.91% | +3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.71% | -11.73% | -12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -13.60% | -14.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.87% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKF и FPA
Текущая волатильность для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) составляет 6.74%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что BKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKF | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 11.13% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 17.59% | -6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 25.57% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 23.11% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 21.91% | -0.12% |