PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BKF с FLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BKF и FLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKF и FLTW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKF
iShares MSCI BRIC ETF
-7.08%22.30%9.24%1.27%-21.78%-11.87%16.52%22.93%-13.80%0.33%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF
11.26%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%31.23%-9.32%-1.25%

Доходность по периодам

С начала года, BKF показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 11.26%.


BKF

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
-10.11%
1 год
3.69%
3 года*
7.44%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
5.36%

FLTW

1 день
-1.58%
1 месяц
-2.37%
С начала года
11.26%
6 месяцев
17.64%
1 год
57.44%
3 года*
24.98%
5 лет*
12.96%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI BRIC ETF

Franklin FTSE Taiwan ETF

Сравнение комиссий BKF и FLTW

BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FLTW в 0.19%.


Доходность на риск

BKF vs. FLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BKF
Ранг доходности на риск BKF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF: 1616
Ранг коэф-та Мартина

FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKF c FLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BKFFLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

2.09

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

2.78

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.37

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

3.69

-3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

14.84

-13.91

BKF vs. FLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKF на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа FLTW равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKF и FLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BKFFLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

2.09

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.59

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.70

-0.70

Корреляция

Корреляция между BKF и FLTW составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BKF и FLTW

Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности FLTW в 2.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKF
iShares MSCI BRIC ETF
1.93%1.79%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.82%3.15%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF
2.25%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKF и FLTW

Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и FLTW.


Загрузка...

Показатели просадок


BKFFLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-38.00%

-32.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-11.70%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.98%

-38.00%

-6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.75%

-9.02%

-15.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.16%

-8.57%

-19.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.93%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BKF и FLTW

Текущая волатильность для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) составляет 6.73%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что BKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BKFFLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

10.17%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

18.51%

-7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

27.56%

-9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

22.06%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

21.31%

+0.48%