PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKF с ENZL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKF с ENZL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKF (iShares MSCI BRIC ETF) and ENZL (iShares MSCI New Zealand ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - BKF tracks the MSCI BRIC Index while ENZL tracks the MSCI New Zealand Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BKF returned 4.94%/yr vs 3.44%/yr for ENZL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BKF charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for ENZL.

Доходность

Сравнение доходности BKF и ENZL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKF показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у ENZL с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции BKF превзошли акции ENZL по среднегодовой доходности: 4.94% против 3.44% соответственно.

BKF

1 день
0.07%
1 месяц
-4.18%
С начала года
-7.90%
6 месяцев
-8.83%
1 год
0.96%
3 года*
8.10%
5 лет*
-4.04%
10 лет*
4.94%

ENZL

1 день
0.79%
1 месяц
1.55%
С начала года
0.18%
6 месяцев
-0.16%
1 год
2.49%
3 года*
0.22%
5 лет*
-4.09%
10 лет*
3.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKF и ENZL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		-7.90%22.30%9.24%1.27%-21.78%-11.87%16.52%22.93%-13.80%41.80%
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		0.18%2.47%-4.86%2.95%-16.18%-11.39%20.04%30.09%0.35%24.04%

Correlation

The correlation between BKF and ENZL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2010 г.

0.49

Сравнение распределения секторов BKF и ENZL

Секторы
BKF
ENZL

Финансовые услуги

23.7%
1.4%

Потребительский циклический сектор

19.5%
0.9%

Коммуникационные услуги

12.6%
3.7%

Технологии

7.9%
0.6%

Сырьевые материалы

7.3%
3.8%

Энергетика

7.2%
2.0%

Промышленность

7.2%
19.0%

Здравоохранение

5.2%
26.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%
0.8%

Коммунальные услуги

3.9%
29.0%

Недвижимость

1.3%
12.6%

Финансовые услуги

BKF
23.7%
ENZL
1.4%

Потребительский циклический сектор

BKF
19.5%
ENZL
0.9%

Коммуникационные услуги

BKF
12.6%
ENZL
3.7%

Технологии

BKF
7.9%
ENZL
0.6%

Сырьевые материалы

BKF
7.3%
ENZL
3.8%

Энергетика

BKF
7.2%
ENZL
2.0%

Промышленность

BKF
7.2%
ENZL
19.0%

Здравоохранение

BKF
5.2%
ENZL
26.1%

Потребительский защитный сектор

BKF
4.2%
ENZL
0.8%

Коммунальные услуги

BKF
3.9%
ENZL
29.0%

Недвижимость

BKF
1.3%
ENZL
12.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI BRIC ETF

iShares MSCI New Zealand ETF

Часто сравнивают с BKF:
BKF с VWOBKF с VOOBKF с FPADXBKF с SPYBKF с FSPSXBKF с VBBKF с PRMSX
Часто сравнивают с ENZL:
ENZL с EIRLENZL с EDENENZL с MNROENZL с IBC6.DEENZL с VTIENZL с EWQENZL с EWA

Доходность на риск

BKF vs. ENZL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKF
Ранг доходности на риск BKF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ENZL
Ранг доходности на риск ENZL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENZL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENZL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENZL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENZL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENZL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKF c ENZL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKFENZLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
0.16

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
0.34

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.04

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

0.19

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

0.55

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKF vs. ENZL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKF на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа ENZL равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKF и ENZL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKFENZLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.16

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.22

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.17

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.37

-0.37

Просадки

Сравнение просадок BKF и ENZL

Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки ENZL в -42.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и ENZL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKFENZLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-42.44%

-27.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-12.90%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-20.67%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.94%

-36.86%

-8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

-42.44%

-6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.41%

-29.10%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.11%

-12.78%

-15.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

4.55%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BKF и ENZL

Текущая волатильность для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) составляет 5.44%, в то время как у iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что BKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENZL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKFENZLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

6.05%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

13.02%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

15.96%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

18.58%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

20.44%

+1.33%

Сравнение комиссий BKF и ENZL

BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ENZL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKF и ENZL

Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности ENZL в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		1.95%1.79%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.82%3.15%
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		2.23%2.23%2.13%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.79%4.29%

Часто задаваемые вопросы

BKF and ENZL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENZL has higher volatility (6.05%) compared to BKF (5.44%). In terms of maximum drawdown, BKF dropped -70.29% vs ENZL's -42.44%.

On 10-year performance, BKF leads with 4.94% vs 3.44% for ENZL. On fees, ENZL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BKF has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BKF has performed better with a 4.94% return vs 3.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENZL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for BKF.

ENZL has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.95% for BKF.

BKF tracks MSCI BRIC Index, while ENZL tracks MSCI New Zealand Investable Market Index. Their fees differ too: 0.69% for BKF and 0.50% for ENZL.

ENZL currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKF и ENZL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор