PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKF с ASEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKF с ASEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKF (iShares MSCI BRIC ETF) and ASEA (Global X FTSE Southeast Asia ETF) are both Asia Pacific Equities funds - BKF tracks the MSCI BRIC Index while ASEA tracks the FTSE/ASEAN 40 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BKF returned 5.04%/yr vs 7.64%/yr for ASEA. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKF charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for ASEA.

Доходность

Сравнение доходности BKF и ASEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKF показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у ASEA с доходностью 9.50%. За последние 10 лет акции BKF уступали акциям ASEA по среднегодовой доходности: 5.04% против 7.64% соответственно.

BKF

1 день
-1.76%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-7.96%
6 месяцев
-8.28%
1 год
1.92%
3 года*
8.00%
5 лет*
-4.06%
10 лет*
5.04%

ASEA

1 день
-0.69%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.50%
6 месяцев
12.22%
1 год
26.01%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKF и ASEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		-7.96%22.30%9.24%1.27%-21.78%-11.87%16.52%22.93%-13.80%41.80%
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		9.50%19.80%9.82%4.88%5.24%4.66%-7.88%8.34%-7.58%35.06%

Correlation

The correlation between BKF and ASEA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2011 г.

0.65

The correlation between BKF and ASEA shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BKF и ASEA

Секторы
BKF
ASEA

Финансовые услуги

23.7%
58.6%

Потребительский циклический сектор

19.5%

-

Коммуникационные услуги

12.6%
8.8%

Технологии

7.9%

-

Сырьевые материалы

7.3%
2.1%

Энергетика

7.2%
3.5%

Промышленность

7.2%
15.4%

Здравоохранение

5.2%
2.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.2%

Коммунальные услуги

3.9%
4.4%

Недвижимость

1.3%
2.8%

Финансовые услуги

BKF
23.7%
ASEA
58.6%

Потребительский циклический сектор

BKF
19.5%
ASEA

-

Коммуникационные услуги

BKF
12.6%
ASEA
8.8%

Технологии

BKF
7.9%
ASEA

-

Сырьевые материалы

BKF
7.3%
ASEA
2.1%

Энергетика

BKF
7.2%
ASEA
3.5%

Промышленность

BKF
7.2%
ASEA
15.4%

Здравоохранение

BKF
5.2%
ASEA
2.3%

Потребительский защитный сектор

BKF
4.2%
ASEA
2.2%

Коммунальные услуги

BKF
3.9%
ASEA
4.4%

Недвижимость

BKF
1.3%
ASEA
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI BRIC ETF

Global X FTSE Southeast Asia ETF

Часто сравнивают с BKF:
BKF с VWOBKF с SPYBKF с VOOBKF с FPADXBKF с FSPSXBKF с VBBKF с PRMSX
Часто сравнивают с ASEA:
ASEA с ASIAASEA с EIDOASEA с EWSASEA с VWOASEA с FLLAASEA с EPIASEA с VTI

Доходность на риск

BKF vs. ASEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKF
Ранг доходности на риск BKF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKF c ASEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKFASEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
1.87

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
2.74

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.34

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

3.16

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

8.72

-8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKF vs. ASEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKF на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа ASEA равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKF и ASEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKFASEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.87

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.67

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.44

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.27

-0.27

Просадки

Сравнение просадок BKF и ASEA

Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки ASEA в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и ASEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKFASEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-44.16%

-26.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-8.28%

-5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-22.20%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.94%

-22.20%

-22.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

-44.16%

-5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.46%

-2.81%

-22.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.11%

-10.66%

-17.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

2.99%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BKF и ASEA

iShares MSCI BRIC ETF (BKF) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что BKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKFASEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

3.40%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

11.20%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

14.01%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

14.66%

+6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

17.59%

+4.18%

Сравнение комиссий BKF и ASEA

BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ASEA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKF и ASEA

Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности ASEA в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		3.61%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		1.95%1.79%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.82%3.15%

Часто задаваемые вопросы

BKF and ASEA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKF has higher volatility (5.46%) compared to ASEA (3.40%). In terms of maximum drawdown, BKF dropped -70.29% vs ASEA's -44.16%.

On 10-year performance, ASEA leads with 7.64% vs 5.04% for BKF. On fees, ASEA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ASEA has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ASEA has performed better with a 7.64% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASEA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for BKF.

ASEA has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 1.95% for BKF.

BKF tracks MSCI BRIC Index, while ASEA tracks FTSE/ASEAN 40 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.69% for BKF and 0.65% for ASEA.

ASEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKF и ASEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор