PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKF с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKF с ADVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).

BKF и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI BRIC Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BKF и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKF и ADVE

2026 (YTD)202520242023
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		-7.03%22.30%9.24%1.25%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, BKF показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 8.02%.

BKF

1 день
0.15%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-9.58%
1 год
3.79%
3 года*
7.55%
5 лет*
-3.21%
10 лет*
5.20%

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI BRIC ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с BKF:
BKF с VWOBKF с SPYBKF с VOOBKF с FSPSXBKF с FPADXBKF с VBBKF с SCHE
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с NFTYADVE с EPHEADVE с INDYADVE с EWSADVE с EMMFADVE с FLKRADVE с MINV

Сравнение комиссий BKF и ADVE

BKF берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
BKF
iShares MSCI BRIC ETF

Доходность на риск

BKF vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKF
Ранг доходности на риск BKF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKF c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKFADVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.94

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.61

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.39

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

2.92

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

11.49

-10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKF vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKF на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа ADVE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKF и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKFADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.94

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.23

-1.22

Корреляция

Корреляция между BKF и ADVE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKF и ADVE

Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности ADVE в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		1.93%1.79%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.82%3.15%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKF и ADVE

Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и ADVE.

Загрузка...

Показатели просадок

BKFADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-18.41%

-51.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-11.73%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.71%

-7.49%

-17.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.16%

-3.21%

-24.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

2.98%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BKF и ADVE

Текущая волатильность для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) составляет 6.74%, в то время как у Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что BKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKFADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

8.13%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

12.99%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

17.63%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

15.12%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

15.12%

+6.67%