PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKF с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKF с ADVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKF (iShares MSCI BRIC ETF) and ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. BKF is passively managed, while ADVE is actively managed. Over the past year, BKF returned 1.92% vs 41.86% for ADVE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKF charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for ADVE.

Доходность

Сравнение доходности BKF и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKF показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 21.50%.

BKF

1 день
-1.76%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-7.96%
6 месяцев
-8.28%
1 год
1.92%
3 года*
8.00%
5 лет*
-4.06%
10 лет*
5.04%

ADVE

1 день
-0.63%
1 месяц
5.23%
С начала года
21.50%
6 месяцев
23.40%
1 год
41.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKF и ADVE

2026 (YTD)202520242023
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		-7.96%22.30%9.24%1.25%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		21.50%26.12%7.02%5.13%

Correlation

The correlation between BKF and ADVE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.77

The correlation between BKF and ADVE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKF и ADVE

Секторы
BKF
ADVE

Финансовые услуги

23.7%
27.3%

Потребительский циклический сектор

19.5%
6.9%

Коммуникационные услуги

12.6%
9.5%

Технологии

7.9%
29.0%

Сырьевые материалы

7.3%
3.4%

Энергетика

7.2%
1.2%

Промышленность

7.2%
13.6%

Здравоохранение

5.2%
1.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.9%

Коммунальные услуги

3.9%
1.1%

Недвижимость

1.3%
4.0%

Финансовые услуги

BKF
23.7%
ADVE
27.3%

Потребительский циклический сектор

BKF
19.5%
ADVE
6.9%

Коммуникационные услуги

BKF
12.6%
ADVE
9.5%

Технологии

BKF
7.9%
ADVE
29.0%

Сырьевые материалы

BKF
7.3%
ADVE
3.4%

Энергетика

BKF
7.2%
ADVE
1.2%

Промышленность

BKF
7.2%
ADVE
13.6%

Здравоохранение

BKF
5.2%
ADVE
1.1%

Потребительский защитный сектор

BKF
4.2%
ADVE
2.9%

Коммунальные услуги

BKF
3.9%
ADVE
1.1%

Недвижимость

BKF
1.3%
ADVE
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI BRIC ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с BKF:
BKF с VWOBKF с SPYBKF с VOOBKF с FPADXBKF с FSPSXBKF с VBBKF с PRMSX
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MINVADVE с MEMADVE с FLKRADVE с MKORADVE с EEMAADVE с EWSADVE с ECNS

Доходность на риск

BKF vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKF
Ранг доходности на риск BKF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKF c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKFADVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
2.49

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
3.47

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.47

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

3.59

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

14.23

-13.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKF vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKF на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа ADVE равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKF и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKFADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

2.49

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.44

-1.44

Просадки

Сравнение просадок BKF и ADVE

Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и ADVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKFADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-18.41%

-51.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-11.73%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.46%

-0.63%

-24.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.11%

-3.15%

-24.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

2.95%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BKF и ADVE

Текущая волатильность для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) составляет 5.46%, в то время как у Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что BKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKFADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.98%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

14.42%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

16.89%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

15.68%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

15.68%

+6.09%

Сравнение комиссий BKF и ADVE

BKF берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKF и ADVE

Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности ADVE в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.46%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		1.95%1.79%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.82%3.15%

Часто задаваемые вопросы

BKF and ADVE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADVE has higher volatility (5.98%) compared to BKF (5.46%). In terms of maximum drawdown, BKF dropped -70.29% vs ADVE's -18.41%.

On 1-year performance, ADVE leads with 41.86% vs 1.92% for BKF. On fees, BKF is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BKF has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ADVE has performed better with a 41.86% return vs 1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKF is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for ADVE.

ADVE has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.95% for BKF.

They also come from different issuers: iShares and Matthews. Their fees differ too: 0.69% for BKF and 0.79% for ADVE.

ADVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKF и ADVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор