PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKEM с INDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKEM с INDY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) and INDY (iShares India 50 ETF) are both exchange-traded funds - BKEM is a Asia Pacific Equities fund tracking the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index, while INDY is a Emerging Markets Equities fund tracking the Nifty 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKEM returned 6.77%/yr vs 2.23%/yr for INDY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKEM charges 0.11%/yr vs 0.65%/yr for INDY.

Доходность

Сравнение доходности BKEM и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKEM показывает доходность 24.97%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -12.36%.

BKEM

1 день
-5.37%
1 месяц
2.20%
С начала года
24.97%
6 месяцев
25.93%
1 год
47.05%
3 года*
22.54%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—

INDY

1 день
-1.49%
1 месяц
1.53%
С начала года
-12.36%
6 месяцев
-12.66%
1 год
-12.06%
3 года*
2.42%
5 лет*
2.23%
10 лет*
6.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKEM и INDY

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		24.97%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%48.44%
INDY
iShares India 50 ETF		-12.36%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%54.55%

Correlation

The correlation between BKEM and INDY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.60

The correlation between BKEM and INDY shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BKEM и INDY

Секторы
BKEM
INDY

Технологии

43.0%
8.5%

Финансовые услуги

16.9%
35.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
11.0%

Промышленность

8.1%
8.0%

Коммуникационные услуги

5.8%
5.2%

Сырьевые материалы

5.7%
7.7%

Энергетика

3.4%
11.0%

Здравоохранение

2.7%
4.7%

Потребительский защитный сектор

2.6%
6.0%

Коммунальные услуги

2.0%
2.9%

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

BKEM
43.0%
INDY
8.5%

Финансовые услуги

BKEM
16.9%
INDY
35.2%

Потребительский циклический сектор

BKEM
8.7%
INDY
11.0%

Промышленность

BKEM
8.1%
INDY
8.0%

Коммуникационные услуги

BKEM
5.8%
INDY
5.2%

Сырьевые материалы

BKEM
5.7%
INDY
7.7%

Энергетика

BKEM
3.4%
INDY
11.0%

Здравоохранение

BKEM
2.7%
INDY
4.7%

Потребительский защитный сектор

BKEM
2.6%
INDY
6.0%

Коммунальные услуги

BKEM
2.0%
INDY
2.9%

Недвижимость

BKEM
1.1%
INDY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

iShares India 50 ETF

Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с EMMFBKEM с IEMS.LBKEM с BBEMBKEM с IEMG
Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с GLININDY с INCO

Доходность на риск

BKEM vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKEM c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKEMINDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
-0.84

+2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
-1.18

+3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.87

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

-0.64

+4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

-1.35

+14.53

BKEM vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKEM на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа INDY равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKEM и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKEM и INDY

Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, что меньше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и INDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKEMINDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-44.74%

+5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-18.95%

+5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-22.40%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.20%

-22.40%

-13.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-18.17%

+12.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.89%

-12.24%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

8.98%

-5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BKEM и INDY

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) имеет более высокую волатильность в 12.30% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что BKEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKEMINDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.30%

4.06%

+8.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.07%

12.55%

+7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

14.36%

+7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

14.98%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

19.53%

+0.02%

Сравнение комиссий BKEM и INDY

BKEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии INDY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKEM и INDY

Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности INDY в 9.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.51%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDY
iShares India 50 ETF		9.50%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

BKEM and INDY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKEM has higher volatility (12.30%) compared to INDY (4.06%). In terms of maximum drawdown, BKEM dropped -39.48% vs INDY's -44.74%.

On 5-year performance, BKEM leads with 6.77% vs 2.23% for INDY. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKEM has performed better with a 6.77% return vs 2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.65% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.50%, compared with 1.51% for BKEM.

BKEM is categorized as Asia Pacific Equities, while INDY is Emerging Markets Equities. BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index, while INDY tracks Nifty 50 Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and iShares. Their fees differ too: 0.11% for BKEM and 0.65% for INDY.

BKEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKEM и INDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор